Diagonal spread, vencimiento Junio 2020

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Ajuste Diagonal Spread Ibex vencimiento Junio 2020

Las bajadas del Ibex35 de la semana pasada hace que tengamos que ajustar la cartera diagonal spread. Vamos a buscar una ajuste de la cartera de manera que no tengamos coste considerando las opciones vendidas en la primera estrategia.

Cuando abrimos la posición vendimos la opcion put 9500 Junio del Ibex35 por 430€. Ahora recompramos esta opcion put por 688€ y a la vez vendemos la opcion put 8800 Junio del Ibex35 por 269€. En total hemos ingresado 430 +269 = 699€ por la venta de las opciones put y hemos pagado 688€ por la recompra de la primera opcion vendida.

La cartera diagonal spread sobre el Ibex35 queda con las siguientes posiciones:

  • Compra 5 opciones put Ibex 35 Strike 9000 Mar 2020
  • Venta 5 opciones put Ibex 35 Strike 8800 Jun 2020

Diagonal Spread: estrategia con opciones para ganar dinero cuando el mercado sube y baja

De forma gráfica el beneficio o perdida que se obtiene con esta estrategia es:

Se puede apreciar en el grafico de la estrategia diagonal spread, que estando hoy el Ibex 35 a 9400 el rango de beneficio de la estrategia es:

  • se gana dinero aunque el Ibex35 suba a 10500
  • se gana dinero aunque el Ibex35 baje a 8900
  • el maximo beneficio se produce si el Ibex acaba en el vencimiento de Junio de 2020 a 9500. En este caso el beneficio de la estrategia será de unos 1800€ sobre un capital invertido de 4000€. Esto supone una rentabilidad en 18 dias del 45%.

Custom Spread Alcista en THLD

3 3 recomendaciones

Planteo un nuevo spread alcista en THLD, a Solrac le parece al menos que tiene subida para lo que queda de año Estrategia de siembra a tumba abierta con calls OTM

Adjunto un gráfico de este subyacente

Aparentemente viene desarrollando una canal alcista desde la zona 3,8 mínimos que hizo en Noviembre/13 y ahora está también en la base del canal.

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En vista, no obstante a las experiencias no muy consistentes hasta ahora, en FSLR Spread Alcista en FSLR y SPWR Spread Alcista en SPWR voy a ser conservador, así que el spread consistirá en la compra de un call diagonal spread en dinero las opciones compradas y a dinero las opciones vendidas más la venta de unas put fuera de dinero con volumen el mismo que el ratio del call spread.

Lo primero que no me gusta es la poca liquidez de las opciones de este subyacente.

No obstante el spread es el siguiente

Inicialmente es como sigue:

– c/ 5 call 2,5 Ene/14 a 2,3

– v/ 5 call 5 Jun/13 a 0,35

– v/5 put 2,5 Ene/14 a 0,2

Adjunto detalle de operaciones

Se genera un margen de garantías de 1387,5 USD y pagamos una prima neta, incluídas comisiones y fees, de 890,59 USD

En 4,2 tenemos el punto de breakeven a vencimiento de Junio/13.

La posición queda fuertemente positiva en delta, a la espera de una revalorización de precio en meses venideros.

Adjunto detalle de posición con gráfico profit-loss a vencimiento de Junio/13, margen de garantías y detalle de griegas

Tenemos finalmente unos niveles de volatilidad relativamente bajos y la posición es ligeramente negativa en vega.

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