Energía del precio en relación a los Tridentes de Andrews

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El concepto de energía del precio en relación a los Tridentes de Andrews

Ya hemos visto con anterioridad que un tridente de Andrews nos ayuda a definir la tendencia – en un mercado con tendencia definida, un tridente válido tendrá ya sea una pendiente positiva (tendencia alcista) o una pendiente negativa (tendencia negativa). Un tridente también nos puede ayudar a determinar cuándo una tendencia se está quedando sin energía antes de una reversión y cambio de dirección en el precio.

En la imagen 1 vemos un tridente de Andrews que está describiendo la acción del precio para una tendencia a largo plazo. Si vemos los últimos tres picos del precio en el gráfico podemos notar que el primero de estos picos se produjo en la línea mediana superior mientras que los otros dos picos se formaron lejos de esta línea. El fallo del precio al no conseguir llegar hasta la línea mediana superior es una señal de que la tendencia alcista se está quedando sin energía, lo cual queda demostrado poco después cuando el precio comienza a caer con fuerza y llega hasta la línea mediana del tridente que atraviesa posteriormente continuando con el movimiento bajista.

Imagen 1: Movimiento alcista está pérdiendo su energía dentro del tridente de Andrews

No solo eso, si vemos con cuidado los tres picos al final de la tendencia alcista enmarcada dentro del tridente de Andrews, podemos ver que los tres tienen más o menos la misma altura, es decir que el precio ha dejado de formar altos más altos como debe hacer en una tendencia alcista. Además, en conjunto estos tres picos del precio que están a la misma altura se ven como un patrón de cambio de tendencia Triple Techo, que se forman en mercados con tendencia alcista e indican que existe una alta probabilidad de que el precio cambie su dirección de alcista a bajista y que en algunos casos incluso marcan el inicio de una tendencia bajista.

Por lo tanto, si juntamos los siguientes hechos:

  • Los tres picos al final de la tendencia alcista muestran la misma altura, lo que es una señal de que el movimiento alcista está perdiendo energía. Ya no se producen altos más altos.
  • En conjunto los tres picos de precios forman un patrón que se asemeja significativamente a la formación chartista Triple Techo, que es un patrón fuertemente bajista.
  • En el primer pico el precio consigue alcanzar la línea superior del tridente, pero en los picos subsecuentes el precio no llega a esta línea de resistencia y por el contrario se aleja cada vez más. Este fallo del precio al no llegar hasta la línea superior del tridente y alejarse cada vez más es una clara señal de pérdida de energía en el movimiento.
  • Poco a poco el precio está gravitando hacia la línea mediana central del tridente, lo que favorece el movimiento bajista, aunque ahí podría ser rechazado al alza.

Conforme el precio comienza a quedarse sin energía, podemos esperar que en cualquier momento ocurra un cambio de dirección en el mercado, sobre todo cuando distintas señales coinciden en lo mismo. Los tridentes pueden ayudarnos a poner estos cambios en la energía del mercado en perspectiva

Frecuencia del precio en relación a los tridentes

Un osciloscopio es un instrumento utilizado en física el cual permite la observación de señales de voltajes que varían constantemente. Una de las mediciones que podemos realizar con un osciloscopio es la frecuencia de la señal que está siendo monitoreada.

Ahora, consideremos un gráfico de precios e imaginemos que es la pantalla de un osciloscopio. ¿Podríamos medir la frecuencia de la señal del precio que está fluyendo a través de nuestro instrumento de prueba? Por supuesto que si podemos.

En su libro “Trading with the Median Lines, Mapping the Markets”, Tim Morge afirma lo siguiente: «Por razones de simplicidad, podemos afirmar que la línea mediana lleva una frecuencia específica impartida por la relación entre sus tres pivotes.»

Cuando identificamos un tridente de Andrews válido, lo que hemos hecho es encontrar una de las frecuencias a las que está oscilando el precio. Puede haber múltiples frecuencias en juego en cualquier gráfico dado, y las frecuencias específicas tienden a variar dependiendo de los marcos de tiempo y los vehículos de negociación (mercados).

Este concepto de frecuencias en los gráficos de precios ayuda a explicar por qué las líneas paralelas resultan de utilidad cuando se utilizan tridentes de Andrews. Un tridente válido identifica la frecuencia de la acción del precio en un gráfico determinado y todas las líneas paralelas a ese tridente tienen la misma frecuencia y por lo tanto son válidas.

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Energía del precio en relación a los Tridentes de Andrews

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Psicología del trading

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Sistema Day Trader Comber 29/03/11

El miércoles día 30/03/11 no entró ninguna señal.

Evaluación de las señales del día 29/03/11:

Sistema Day Trader Comber 28/03/11

Evaluación de las señales de:

Grifols; No necesita medicamentos.

A petición de un lector analizo Grifols.

Muy buen aspecto del valor, cotizando por encima de la MM30, el MACD en terreno positivo, el precio dentro de los límites marcados por el tridente así como se aprecia entrada de la mano fuerte.

Con respecto a las zonas claves, ahora se encuentra en la resistencia de segundo nivel de los 12,40. La superación de dicha zona se traduciría en una nueva proyección alcista hacia la zona de los 13.

Por abajo nos encontramos con un soporte de primer nivel, y por tanto con altas probabilidades de que si el valor llega a dicho nivel al menos tendra un rebote de consideracion. Pues bien, dicho nivel son los 10€.
Obviamente el soporte se encuentra distante, por tanto deberiamos de buscar otro mas cercano si estamos dentro del valor, ya que aconsejo que el stop-loss no diste nunca mas de un 10%, pues bien dicho soporte seria en la zona de los 11,40.

En resumen, el valor sigue la tendencia de la renta variable desde hace meses. Tendencia Alcista.

La Cartera del Blog: Rentabilidad del quinto período

El resultado no incluye las comisiones

Desde este periodo las señales de la cartera del blog han sido llevadas a cabo mediante el servicio premium.

Donde se explica la diferencia entre la rentabilidad real y la rentabilidad acumulada,

Superar las malas rachas en la vida y en el trading. Dr. Steenbarger

La cartera del Blog: Movimientos

Sistema Day Trader Comber 25/03/11

Evaluación de las señales de:

Sistema Day Trader Comber 24/03/11

Bund: Clara tendencia bajista

A petición de un lector analizo el bono alemán a 10 años

En el gráfico se aprecia como se hace cerrado el Gap de has ce unos días. Se debe tener en cuenta que normalmente existe una alta probabilidad de cerrar los GAP, por tanto esta variable debe ser un valor añadido, junto con el resto de parametros que conforman nuestra estrategia, a la hora de tomar la decisión sobre si presionamos el boton de compra o venta de nuestra plataforma.

El gráfico presenta una clara tendencia bajista que unido a una expectativa de subida de tipos en el medio plazo, me hacen considerar que existen unas altas probabilidades de seguir con esta misma tendencia bajista.

Conclusión: Desde mi punto de vista, si estamos considerando entrar en el valor, dicha consideración sólo seria para el lado oscuro del valor, es decir, sólo pensar en cortos.

Sistema Day Trader Comber 22/03/11

El día 23/03/11 No entró ninguna señal.

Sistema Day Trader Comber 21/03/11

Evaluación de las señales de:

Banesto: Zonas claves

El valor todavía no da síntomas de mejora y sigue en su tendencia bajista.
Además el valor se encuentra fuera del tridente de Andrews lo que se traduce en una giro bajista.

Los niveles fibos han funcionado una vez mas al marcar los puntos de giros, representados por soportes y resistencias.
Siendo la primera resistencia los 7,10 al ser de primera categoría. De superar dicho nivel seguramente asistiriamos a un proyección alcista con objetivo mínimo los 8€.
Por último, nos encontramos con la zona de los 8,90€.

Por abajo, nos encontramos con el soporte de primer nivel situado en las zonas 5,55.
Siendo el soporte a corto plazo mas fiable la zona de 6€.

Eurostoxx: Zonas claves

La Cartera del Blog: Movimientos

Venta de Abertis dejando una rentabilidad del +3,26%

De momento la cartera del blog sigue su senda alcista de resultados a pesar de que a nivel general los índices mundiales se encuentran en el terreno negativo.

Sistema Viking1

Cierre de la posición con un resultado positivo de +65 puntos

Consultorio de valores

Alan H. Andrews: El tridente de Andrews

El creador del tridente fue Alan H. Andrews el cuál basaba mucho de su pensamiento en los ciclos, sobre todo en la III Ley de Newton (acción y reacción) aplicada a la economía. Dicho principio señala que por cada fuerza que actua sobre un cuerpo este ejerce una fuerza igual pero opuesta sobre el cuerpo que la ocasionó, personalmente este principio básico se estudia en la enseñanzas medias actuales . Este principio tan conocido de la física Andrews lo aplicaba en su trading y de hecho impartía un seminario denominado «Action-Reaction Course» (Curso de Acción-Reacción) por el cual llegó a ganar bastante dinero.

En este curso Andrew presentaba una metodología que hacia posible descomponer la tendencia del mercado, lo cual hacía dividiendo esta en dos canales equidistantes los cuales en el gráfico se veían de manera similar a un tridente, de ahí el nombre de esta técnica. A continuación vamos a describir el procedimiento:

  1. Lo primero es identificar un punto de giro ya sea máximo o mínimo que sea significativo, el cual designaremos como Punto A.
  2. Seguidamente trazamos una línea (en este caso de color rojo) desde el punto A hasta el siguiente punto de giro importante que designaremos como punto B.
  3. Posteriormente dibujamos una línea desde un punto de giro que sea significativo y que haya marcado el comienzo de la tendencia actual (lo designamos como punto C). Esta línea debe cortar por la mitad a la línea que une a los puntos A y B. Esta nueva línea se designa como la Linea Mediana o el mango del tridente que se forma al observar el gráfico.
  4. Por último dibujamos dos líneas que sean paralelas a la Línea Mediana y que deben pasar por los puntos A y B. Con esto ya tenemos el tridente listo tal como se presenta en el siguiente gráfico (hacer click en la imagen para verla en mayor tamaño).
  1. La operativa de los tridentes es similar a la empleada para operar con líneas de tendencia. Primero debemos buscar la posibilidad de una vuelta del mercado cada vez que el precio se aproxima a cualquiera de las líneas que componen el tridente. Entre más giros se produzcan en las cercanías de las líneas, mayor será la fuerza que tendrán estas como resistencias o soportes.
  2. De acuerdo a Andrews, en un 80% de las ocasiones el precio tiende a regresar a la Línea Media. En caso de que esto ocurra, por lo general lo mejor es esperar que acontezca un movimiento importante del precio en la dirección opuesta.
  3. Si por el contrario el precio sale de los canales que forman el tridente, podemos considerar que estamos ante un cambio de tendencia.

La Cartera del Blog: Movimientos

Venta en la cartera premium el día 18/03/11 de Indra con una rentabilidad positiva del +2,49%

Sistema Day Trader Comber 17/03/11

El día 18/03/11 no entró ninguna señal.

Sistema Day Trader Comber 16/03/11

El día 15/03/11 No entró ninguna señal.

Evaluación de las señales del día 16/03/11:

Sistema Day Trader Comber 14/03/11

Evaluación de las señales de:

Ralph Nelson Elliot: La Teoría de las Ondas de Elliot

Esta ondas consiste de 5 ondas, las cuales son llamadas ondas de impulso, y de 3 ondas correctoras del mercado.

Las 5 ondas impulsoras poseen 3 que van en la tendencia principal(alcista o bajista), que son las ondas 1,3 y 5; y posee 2 correctoras que son las ondas 2 y 4.

Las ondas correctoras del mercado son denominadas A,B,C de las cuales la A y la C van en tendencia contraria a la principal y la B sigue la tendencia principal.

Les daré una breve explicación de cada onda:

Esta es una de impulso de la tendencia principal, viene luego de la onda C, la ultima onda de corrección del mercado. Esta onda es la fase de acumulación de Dow

La onda 1 es bien difícil de reconocer, como sigue a la onda C que es una onda de corrección, los operadores piensan que ha habido un cambio de tendencia.

Esta onda usualmente es la mas corta de las cinco ondas.

Esta onda es la primer onda de corrección, y devuelve casi todas las ganancias de la onda 1, esto es porque como dije anteriormente los operadores creen que la onda ha sido una onda de corrección.

La onda dos puede retroceder hasta un 38.2% y 61.8%, en varios casos llega a retroceder un 100% , por eso es que se dan las formas como dobles y triples pisos y la de cabeza y hombros).

Si esta onda llegara retroceder mas del 100% significaría que las Ondas A,B y C no eran ondas de corrección sino de cambio de tendencia. Podemos anticiparlo, sabiendo que ha habido un mercado débil durante la onda 1.

Ahora les comentare un poco sobre la onda 3, esta es la onda que nos gusta a todos es por lo general la mas larga y por eso la mejor para las ganancias. La onda 3 es la confirmación de la tendencia de Dow.

Esta casi siempre es la onda extendida( la onda extendida es aquella que el mayor recorrido de las cinco ondas):

Hay una explicación para que la onda 3 sea la mas larga, aquí es donde la mayor parte de los operadores se han dado cuenta de la tendencia del mercado y empiezan a hacer sus compras o ventas dependiendo de la tendencia. Al suceder esto el mercado empieza a subir más y más hasta encontrar un punto en el que se toman las ganancias y empieza la corrección.

También debo decir que nunca es la onda mas corta.

La longitud de esta onda andará entre el 161.8% y 261.8% de lo recorrido por la onda 1.

La onda 4 es la toma de ganancias, y no es la onda favorita de los operadores.
El mercado pasa la mayor parte de su tiempo en esta onda entre un 70%, y es una onda que se comporta lateralmente, no podemos saber cual es exactamente la tendencia del mercado, esa es la razón por la que es la onda en donde ocurren la mayor parte de perdidas.

El retroceso de esta onda es del 38.1% de la onda 3, lo mejor es estar fuera del mercado durante este tiempo.

La ultima onda de impulso, no tiene un gran recorrido como la 3 y empiezan las señales de debilidad del mercado, los indicadores empiezan a contradecirse, los osciladores empiezan a dar señales de sobrevaloración.

Aquí es donde los operadores no profesionales empiezan a entrar al mercado, creyendo que la tendencia del mercado nunca terminara, y terminan en perdidas. Esta seria la tercera fase de las ondas de Dow.

El recorrido de la onda 5 suele ser de un 61.8% o 100% de la onda 1.

Ahora vienen las ondas A,B,C.

La onda A también es una onda difícil de determinar, esto se debe a que los operadores piensan que es un leve retroceso y que la tendencia continuara. Para confirmar la onda A hay que auxiliarse de los indicadores, que muestren divergencias o que los osciladores e muestren sobrevalorados. Característica de esta onda es que presenta un fuerte volumen.

Esta es la onda rebote de las correciones, es nuestra ultima oportunidad de retirarnos a salvo del mercado. Esta onda será débil confirmándonos la finalización de la tendencia anterior.

La onda C tiene movimientos fuertes a diferencia de la anterior, los volúmenes suelen subir y tendrá un recorrido más amplio que el de la onda A.

EJEMPLO DE LAS ONDAS DE ELLIOT PARA UN MERCADO ALCISTA

La fijación de metas y el bienestar: antídotos para la frustración. Dr. Steenbarger

Mi estrategia ante la situación actual

Subrayo la palabra mi estrategia ya que considero aquello, basado en el análisis técnico, que es mas probable que suceda en el medio plazo, pero como en bolsa no hay nada seguro, cada uno debe ser consecuente con sus propias decisiones.

He recibido varios emails sobre las actuales caídas y simplemente debo de comentar lo mismo que ya comente hace unos días en el análisis http://psicologiadeltrading.blogspot.com/2020/03/nivel-vigilar-ante-las-actuales-caidas.html Es decir, sigo pensando que el nivel clave son los 1230 del comandante de las bolsas que es el SP500 y no el Nikkei, por lo tanto mientras el índice siga cotizando por ese nivel seguiré apostando por los largos (con sus respectivos stop-loss de no mas del 10%) y con una estricta gestión monetaria basada en la f óptima.

Hoy me ha saltado el stop de una valor de mi cartera pero he aprovechado para posicionarme largo en otros dos valores, basandome en zonas claves de dichos valores, y ya son cuatro valores que actualmente mantengo en mi cartera.

En conclusión; Personalmente apuesto por una proyección alcista en el medio plazo por tanto aprovecharé estas caídas para posicionarme con ideas de construir una cartera alcista en el medio plazo.

Sistema Viking1

Cierre por stop-loss con una pérdida de 215 puntos

La Cartera del Blog: Movimientos

Cierre por stop-loss de CAF con una pérdida del 5,7%

Zeltia; Zonas claves

IBEX-35: Atentos a la zona de 10260

Nivel a vigilar ante las actuales caídas

Sistema Day Trader Comber 10/03/11

El día 11/03/11 no se ejecutó ninguna señal

Evaluación de las señales del día 10/03/11:

Sistema Day Trader Comber 09/03/11

Evaluación de las señales de:

Sistema Day Trader Comber 08/03/11

El día 07/03/11 no se ejecutó ninguna señal.

Evaluación de las señales de día 08/03/11:

Sistema Viking1: Actualización

El jueves 10 de marzo nos saltó el stop-loss una pérdida de 325 puntos

Simons, una leyenda en Wall Street

La vida de Simons encaja como un guante en el mito del sueño americano. Hijo de un zapatero, nació hace 71 años en los suburbios de Boston. Dotado con una habilidad innata para los números, colaboró con el Departamento de Defensa descifrando códigos secretos. Además, obtuvo el Premio Veblen, la mayor distinción en el ámbito de la geometría, con sólo 38 años. Antes de fundar Renaissance, Simons fue presidente del Departamento de Matemáticas de la Universidad Stony Brook. En esta época tuvo el primer contacto con el mercado invirtiendo parte de sus ahorros en la compraventa de divisas.
En 1978 abandonó el mundo académico para fundar su firma de inversiones, bautizada como Limroy, embrión de la actual Renaissance. Simons se rodeó desde el principio de talento puro. Sus ofertas de empleo no iban dirigidas a licenciados en Económicas o Derecho de Harvard o Yale sino a matemáticos, astrofísicos e informáticos paridos por centros como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
El secretismo en torno a cómo desarrolla Renaissance sus programas de inversión es similar al que rodea a la fórmula de la Coca-Cola. El campus de 20 hectáreas levantado por la gestora en Nueva York es un búnker a prueba de filtraciones. Simons prefiere participar en foros matemáticos antes que pisar Wall Street. Lo único que se conoce son generalidades aplicables a todos los fondos que siguen un modelo de inversión cuántico. Es decir, con el uso de algoritmos y series estadísticas. Estos fondos intentan lograr dos objetivos: anticiparse a lo que hará el mercado basándose en patrones de comportamiento repetidos en el pasado y rastrear ineficiencias en la formación de precios para arañar rentabilidades a muy corto plazo.

Simons ha confiado siempre en la inteligencia del ser humano. «Si podemos predecir la órbita de un cometa, ¡cómo no vamos a ser capaces de predecir la evolución de las acciones de Citigroup!», explicó a la revista Bloomberg Markets en enero de 2008.
El fondo estrella de Renaissance es Medallion. Lanzado en 1988, nunca ha cerrado un año en pérdidas, acumula una rentabilidad media anual del 30% y en un ejercicio tan malo para el mercado como fue 2008 logró una rentabilidad del 80%, lo que convirtió a Simons, gracias a las altas comisiones de éxito que cobra, en el gestor mejor pagado del mundo con unos ingresos de 2.500 millones de dólares, según la revista Alpha Magazine.

El éxito de Medallion llevó a que este matemático metido a inversor a reducir drásticamente el tamaño del fondo en 2005, devolviendo el dinero a buena parte de sus clientes. Medallion sólo gestiona ahora el dinero de los 300 empleados de la gestora. Para contentar a los expulsados, creó dos nuevos fondos llamados Reinaissance Institutional Equity Fund (RIEF) y Renaissance Institutional Futures Fund (RIFF). La crisis ha lastrado el despegue de estos productos. RIEF cayó un 16% en 2008 y en 2009 perdía un 9,5% hasta septiembre. RIFF cedió un 12% el pasado año y éste sólo gana un 1,6%. En un reciente artículo, The New York Times señalaba que a pesar de este borrón en su historial (también cayó en la trampa de Bernard Madoff) muchos en Wall Street siguen pensando que Simons tiene «un talento sobrenatural para hacer dinero».

Aparte de incrementar su cuenta corriente y la de muchos de sus clientes, Simons ha contribuido al desembarco de las matemáticas en los mercados financieros. Su aportación, junto con el desarrollo tecnológico, han disparado el uso de las estrategias cuánticas. De hecho, la consultora TABB Group prevé que en 2020 la gestión algorítmica suponga el 50% del volumen de negociación en Estados Unidos.
Semejante proliferación de los sistemas inteligentes de inversión despierta recelos entre los gestores tradicionales y los reguladores. Los primeros critican que el repunte de la volatilidad en los mercados durante la crisis económica ha dejado en evidencia las lagunas de los sistemas estadísticos. Por su parte, los supervisores bursátiles advierten que el uso masivo de órdenes automáticas (no sólo las utilizan los hedge funds, también las mesas de tesorería de los bancos) puede distorsionar el mercado y manejarlo a su antojo. Los robots programados con algoritmos pueden comprar y vender acciones con una velocidad mil veces superior al parpadeo del ojo humano.

La SEC, el supervisor estadounidense, está siendo el más activo en la presión sobre los hedge funds. Su penúltima cruzada se centra en la prohibición de las denominadas flash orders. Este sistema permite a las Bolsas y a las plataformas bursátiles alternativas proporcionar información sobre el libro de órdenes a determinados inversores con la tecnología adecuada una fracción de segundo antes que al resto de participantes en el mercado.

El cerco contra los sistemas de inversión inteligentes pilla a Simons de retirada. La mayor parte de su fortuna personal ha sido destinada a su fundación familiar, volcada en la investigación científica y la educación matemática. Después de dejar los mandos de Renaissance, piensa dedicar más tiempo a comprender las causas del autismo. Quién sabe si su nueva aventura volverá a echar mano de los logaritmos.

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