Estrategia de Cointegración Para Operar con Opciones Sobre Pares

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Estrategia de Cointegración Para Operar con Opciones Sobre Pares

Esta es una estrategia de trading desarrollada para operar con opciones binarias pares como las ofrecidas por el broker Stockpair. En este caso, se trata de opciones basadas en pares de activos financieros como acciones que tienen una elevada correlación positiva entre sí, lo que significa que el precio de ambos tiende a moverse en la misma dirección. ¿Porqué estos pares tienen alta correlación? Generalmente esto se debe a que pertenecen al mismo sector industrial y son comercializados en el mismo mercado, por lo cual son impactados por los mismos factores.

Por ejemplo, con base en la historia de correlación entre dos acciones, se asume que cuando la correlación entre esas dos acciones se debilita temporalmente, es decir que el precio de una sube mientras el de la otra baja, el «gap» entre ambas acciones se cerrará y eventualmente ambos instrumentos van a regresar al mismo comportamiento de correlación que tienen normalmente. Esta estrategia, por lo tanto, se centra en identificar cuando se produce un «gap» y operar bajo el supuesto de que existe una alta probabilidad de que ese gap se va a cerrar o al menos se va a estrechar.

¿Cómo aplicar la estrategia de cointegración?

La implementación de la estrategia de cointegración consiste de dos partes:

  • Identificar un par de acciones o de otro instrumento en el cual los activos que los constituyen por el momento no tienen un movimiento correlacionado del precio y han producido un gap.
  • Efectuar una operación asumiendo que el precio de ambos activos van a regresar a su comportamiento normal de correlación.

¿Cómo identificar pares que por el momento no presentan un movimiento correlacionado?

La identificación de un par de activos que al menos momentáneamente no están correlacionados puede hacerse por medio del análisis del precio de ambos instrumentos y de los gráficos de pares como los que se presentan a continuación. En este caso, el trader debe buscar pares que se mueven en ese momento en sentidos distintos y preferiblemente, un par en el cual los activos presentan un patrón regular fácilmente identificable en el cual el precio de ambos se mueve en conjunto en la misma dirección y en sentido contrario de tal modo que resulte más fácil predecir el comportamiento del par.

¿Cuando abrimos una posición una vez que identificamos un par que no está correlacionado?

La operación debe tener un sentido opuesto al «gap» Si una acción A ha tenido un mejor desempeño que una acción B durante un periodo de tiempo en que ambas acciones no han estado correlacionadas, probablemente a continuación la acción B va a tener un mejor desempeño con el fin de cerrar el gap. Por lo tanto, el trader debe tratar de abrir una posición con base en el activo que se encuentra más bajo, pudiendo emplear tanto opciones sobre pares fijas u opciones sobre pares flotantes. El objetivo es vender o alcanzar el vencimiento de la opción cuando el «gap» esté cerrado, de tal modo que al final la acción B tenga un mejor rendimiento al de la acción A .

Ejemplo 1

En este ejemplo se puede observar claramente el gap producido entre el precio de una acción y el de la otra, lo que nos brinda una oportunidad interesante para abrir una posición. Aquí el punto de entrada se basa en la acción con el peor rendimiento (indicada por una línea azul), es decir que ha tenido una caída en el precio. Una vez que se abre la posición, esperamos a que el gap se cierre y cuando esto ocurre salimos de la posición con nuestra ganancia. Esto lo podemos hacer cerrando la posición cuando el gap se estrecha o se cierra o esperando a que la opción expire.

Ejemplo 2

En este segundo ejemplo vemos otro gap producido entre dos acciones que normalmente se mueven en la misma dirección. Al igual que en el caso anterior, abrimos una posición con base en la acción que tiene el peor desempeño (línea azul). Una vez que el gap se cierra y ambas acciones vuelven a moverse juntas, cerramos la posición y obtenemos una ganancia ya que la opción finaliza In The Money.

Estrategia de cointegración de pares

Si vas a negociar con opciones binarias es importante que te marques unos objetivos y que elijas adaptándote a tus necesidades la selección de activos que más te convenga y los tipos de operaciones que te permitan conseguir el máximo rendimiento de tu dinero.

Si vas a operar con opciones binarias tendrás diferentes tipos para elegir, y dentro de las más populares en este momento tenemos que destacarte las operaciones sobre pares.

De hecho, la estrategia de la que hablaremos a continuación sirve para este tipo de opciones.

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La estrategia de cointegración de pares es una estrategia especialmente diseñada para este fin. Así que solo funcionará para operar por pares.

Estas operaciones en cuestión consisten en enfrentar el valor de dos activos, los cuales se recomienda que sean acciones, y realizar una predicción sobre cómo se comportará el valor de una sobre la otra.

Se trata de operaciones que pueden ofrecerte rendimientos mucho mayores y las probabilidades de éxito son muy altas. Y sí utilizas la estrategia de cointegración de pares seguro que podrás aumentar tus oportunidades de obtener beneficios.

¿Qué es la estrategia de cointegración de pares?

Se trata de una estrategia que sirve para operar sobre pares. En estas operaciones, como ya hemos dicho, hay que seleccionar un par de activos – en este caso acciones- y enfrentarlas, jugando con sus precios.

Los pares se contraponen y hay que predecir cómo se comportarán entre sí, beneficiándonos de la intensidad de correlación positiva que presentan entre ambos.

Las acciones o valores de empresas tienen un nivel alto de correlación positiva, así que son perfectos para plantear esta estrategia en concreto. El precio de los activos suele moverse hacia la misma dirección y presentan una intensidad similar.

Se recomienda que las acciones sean del mismo sector, pues así es más fácil estudiar su correlación. Estas acciones se comercializan en el mismo mercado y por tanto se verán afectadas por los mismos factores.

Para observar el comportamiento de la mejor manera posible es importante prestar atención a las tendencias de los diferentes activos que forman el par de acciones.

En principio los activos seguirán una tendencia y llegará un momento donde el precio de una acción suba y el de la acción enfrentada baje, o viceversa, y que esto provoque un distanciamiento o brecha claramente visible a través del análisis gráfico.

Y ahora, vamos a ver cómo podemos utilizar la estrategia de cointegración de pares.

¿Cómo utilizar la estrategia de cointegración de pares?

Para utilizar la estrategia de cointegración de pares lo primero que debes tener claro es que el análisis técnico te ayudará mucho y que contar con la ayuda de los gráficos te servirá de apoyo para ver de una manera mucho más clara el comportamiento de los precios.

El análisis histórico de la correlación entre las acciones te ayudará a ver cuando ésta se está debilitando.

En el par de acciones la correlación comienza a debilitarse cuando el precio de una acción sube más en relación a la otra acción, es decir, que en vez de dirigirse hacia la misma tendencia lo que ocurre es que se van distanciando hacia direcciones opuestas y se forma una pequeña brecha.

Esto gráficamente es muy fácil de ver, de ahí que hagamos hincapié en la utilización de los gráficos para realizar el análisis de los precios.

Del mismo modo que los precios se distancian, en un punto éstos vuelven a retornar hacia la misma dirección, volviéndose a juntar hacia la misma tendencia.

Así que hay que estar rápidos para ejecutar las órdenes que más convengan en cada momento e invertir en el momento justo para obtener las ganancias deseadas.

Recuerda que para aplicar esta estrategia con más éxito también puedes ayudarte de los patrones, los cuales suelen repetirse y te ayudarán a identificar mejor el comportamiento de los pares de activos elegidos, en este caso de las acciones.

La estrategia de cointegración de pares se guía por la información sobre la correlación e identifica el momento en que se da la brecha entre los activos.

El objetivo aquí está en buscar el momento más oportuno para conseguir los beneficios.

Simplemente debes tener claro que una vez que se produzca la brecha en el par las probabilidades de que ésta se acorte y de que finalmente los precios de las acciones vuelvan a estar en sintonía son muy altas.

Para aplicar la estrategia de cointegración de pares además de entender sobre acciones y disponer de herramientas de información que nos ayuden a valorar mejor las oportunidades de negocio, será muy interesante conocer cómo afectan a las cotizaciones los diferentes factores – tanto sociales, políticos como económicos– y sobre todo, saber cómo utilizar toda esta información para realizar un análisis técnico y gráfico adecuado.

En este caso lo importante será encontrar una brecha así que es interesante no buscar acciones con una correlación positiva muy alta, sino más bien considerar los pares de acciones menos correlacionados.

Para este fin podemos utilizar los gráficos, y tratar de analizar en busca de un patrón que sea regular y podamos identificar con cierta facilidad.

Así es cómo podremos seleccionar con mucho más acierto aquellos pares de acciones que vamos a enfrentar y será el momento de operar, teniendo en cuenta la brecha y abriendo posiciones en el sentido contrario. Realmente se trata de una táctica de sentido común.

Imagínate por un momento que quieres enfrentar un par de empresas cómo Apple y Google.

Si Google presenta un comportamiento mejor respecto a Apple durante un periodo sin correlación sabremos que próximamente ésta presentará un comportamiento mejor, ya que intentará estrechar la brecha y volver a disfrutar de la correlación que había en un principio.

En este caso la opción binaria habrá que abrirla a favor del activo que esté situado en el nivel más bajo.

Tendremos que vender una posición o establecer una fecha de vencimiento próxima al momento en que se cerrará la brecha entre las acciones, y así es como nos beneficiaremos del rendimiento positivo de los valores de Apple frente a los de Google.

En resumen, para llevar a cabo la estrategia en cuestión tendremos que seguir dos pasos:

  • Buscar e identificar un par de acciones que no presenten movimientos correlacionados en sus precios y que mantengan una brecha definida.
  • Ejecutar una posición teniendo en cuenta que el precio del par de acciones volverá a disfrutar de correlación de nuevo.

Así que ya lo sabes, sí quieres negociar con opciones binarias busca las operaciones sobre pares y pon en práctica esta estrategia para tener mucho más éxito en el comercio.

Estrategia de Cointegración de pares

Dentro de lo que es el comercio con opciones binarias tenemos diferentes tipos de operaciones para elegir, y una de estas operaciones son las opciones sobre pares. Las operaciones sobre pares nos pueden proporcionar interesantes beneficios y solamente tendremos que enfrentar dos activos subyacentes, por ejemplo un par de acciones.

Sí vas a invertir en opciones de pares tendrás que analizar muy bien los activos que pretendes enfrentar, ya que jugarás con el valor de las dos acciones. Además de elegir correctamente los activos para operar sobre pares es importante que tengas algún tipo de estrategia.

Glosario del contenido del artículo:

Y precisamente en el siguiente apartado hablaremos sobre una estrategia que funciona para operar sobre pares. Se trata de la estrategia de cointegración de pares para opciones binarias.

¿Qué es y cómo funciona la estrategia de cointegración de pares?

La estrategia de cointegración por pares es un sistema de trading que ha sido diseñado para este tipo de operaciones en particular.

Por tanto, sí vas a operar con otro tipo de operaciones este sistema no te servirá. Así que te invito a que pruebes las opciones sobre pares.

En estas operaciones jugaremos con la relación de los dos pares y de la correlación positiva que existe entre los mismos. Para operar por pares con éxito es importante esta correlación, de ahí que lo más recomendable sea elegir acciones para operar, ya que éstas cuentan con una alta correlación positiva.

O, para que se entienda mejor, significa que ambos valores suelen moverse hacia una misma dirección y con la una intensidad bastante similar también.

Para que la estrategia funcione habrá que elegir un par de valores que pertenezcan al mismo sector dentro del mercado, ya que así el nivel de correlación positiva será más alto. Al estar comercializadas en el mismo mercado estas acciones se ven afectadas de la misma forma y por los mismos factores económicos.

Para plantear la estrategia de cointegración de pares además de utilizar los tipos de operaciones sobre pares y hacer una buena elección de los activos subyacentes, es necesario tener claro que con el análisis podemos hacer mucho.

De hecho, el análisis histórico de la correlación entre los activos nos puede enseñar cuando ésta está comenzando a debilitarse.

Cómo decíamos antes, la correlación positiva es cuando dos activos se mueven hacia la misma dirección y presentan intensidades similares, así que en el momento en que esto deja de ser así entonces significa que la correlación está debilitándose.

Esto lo podemos apreciar de manera muy clara a través de los gráficos ya que llega un punto donde las tendencias de ambos activos se vuelven cada una hacia una dirección diferente.

Sí tenemos una operación sobre pares y el precio de una acción sube más que el de su respectiva mientras que la otra tiende a la baja, entonces podremos apreciar una distancia o brecha entre este par de activos.

Llegado un punto concreto la brecha termina cerrándose y los precios vuelven a moverse con sintonía hacia la misma dirección, comportándose cómo lo estaban haciendo hasta ese momento. Así que teniendo en cuenta este concepto y controlando la información de los gráficos podemos llegar a obtener interesantes beneficios operando en las opciones sobre pares con la ayuda de esta estrategia.

¿Cómo aplicar la estrategia en las operaciones?

La estrategia de cointegración sobre pares utiliza la información y se basa en identificar los momentos donde se generan estos distanciamientos o brechas.

El objetivo es encontrar el momento más adecuado para operar, ya que una vez que determinemos la brecha podemos estar más seguros de que en cualquier momento este distanciamiento se acortará para que los pares enfrentados vuelvan a disfrutar de su comportamiento habitual.

Para aplicarla estrategia en las operaciones tenemos que tener claros dos pasos clave:

  • En primer lugar, identificar un par de acciones que no estén muy correlacionados y que hayan generado una brecha definida. No hay que olvidar que para esta estrategia estamos buscando el momento de este distanciamiento, así que hay que elegir muy bien el par y el momento para operar en opciones sobre pares.
  • Después, una vez elegidos los pares de acciones con los que nos interesa operar tendremos que buscar el mejor momento para colocar la operación, teniendo en cuenta que el precio entre ambos valores volverá a retornar a la correlación estimada. Sí tienes en cuenta estos dos pasos, los cuales como ves son bastante lógicos, tendrás mucho éxito negociando con el apoyo de esta estrategia de cointegración sobre pares.

Cómo has visto, si tienes estos dos conceptos claros y después buscas pares de acciones que se estén moviendo en el momento del análisis presentando un distanciamiento entre sí, entonces tendrás altas probabilidades de tener éxito pues ya sabes que en cualquier momento la brecha se acortará de nuevo.

Para beneficiarte tendrás que colocar una posición en sentido opuesto a la brecha que identifiques.

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