Estrategia del SAR Parabólico con el ATR, medias móviles simples y múltiples marcos de tiempo

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Broker confiable!

Contents

TRADINGPULSAR

Blog de Manuel García sobre inversión y vivencias relacionadas

Páginas

lunes, 6 de octubre de 2020

El OBV

La premisa principal de los indicadores de volumen es que el movimiento del volumen precede al movimiento de los precios, la disminución en la demanda se refleja antes que la disminución en los precios, y lo mismo ocurre con la oferta y el aumento de los precios. Las manos fuertes se anticipan a las manos débiles pero dejan su huella, los indicadores de volumen nos ayudan a percibirla.

6 comentarios:

Que interesante lo de aplicar medias a los indicadores técnicos, no se me había ocurrido, aunque claro, realmente un indicador lo que hace es reflejar la acción del precio o en este caso del volumen, tiene lógica. Gracias por ilustrarnos.

De nada, para eso estamos. Como acertadamente comentas, un indicador técnico lo que hace es reflejar la acción de una variable, ya sea precio o volumen, el arsenal de herramientas del análisis chartista también puede ser usado sin problema.

La verdad es que no había mucho caso a este indicador hasta ahora, en las plataformas de trading hay tantos indicadores que uno se vuelve loco. Me da rabia porque intento operar con pocos indicadores como muchos recomiendan pero a la vez creo que puedo estar obviando información importante. Tú que opinas Manuel?

Buena pregunta. Vamos a ver, yo soy de la opiníon de que en el trading, como en muchas cosas, es cuestión de equilibrio. Efectivamente, el número de indicadores es muy grande, los eruditos del análisis técnicos han ideado muchos, y continuamente se desarrollan variantes nuevas. No puedes operar con una batería larguísima de indicadores porque simplemente tenderás a esperar confirmación de la gran mayoria de ellos, y rara vez tendrás una señal uniforme.

Unos indicadores son mas rápidos que otros, o responden mejor en determinadas situaciones de mercado, o se basan en distintos datos, o simplemente obtienen mayor eficacia en distintos marcos temporales. Es por ello que se recomienda tener un sistema lo más simple posible, para filtrar ruido y señales irrelevantes, para no dudar esperando múltiples confirmaciones.Un sistema sencillo sería por ejemplo uno basado en medias móviles, estocástico, MACD y RSI.

Peor por otro lado como comenta LAE, está el hecho de que menospreciar información puede suponer un handicap. Añadir al sistema anterior el Williams %R, CCI, OBV, Parabólico SAR, Chaikin y Bollinger, por ejemplo, nos dará, sin duda, mas información, mas fiabilidad a las señales coincidentes, una visión mas profunda del mercado en cuestión. El problema es que nuestra psicología nos va a hacer esperar a confirmaciónes de todos los elementos, nos va a hacer dudar en caso contrario aunque una y otra vez el mercado se mueva sin nosotros. Si a todos los indicadores mencionados le añadimos un análisis chartista con formaciones de velas, soportes, resistencias, canales y figuras gráficas, nos vamos a enmarañar cada vez mas.

Mi consejo es que tengáis paciencia, que la experiencia os va a dar el conocimiento necesario para conocer como actua cada indicador, que señales esperar y cuando esperarlas. Operar con pocos indicadores pero siempre tener un monitor con los otros indicadores que considereis oportunos para echarle un vistazo, esperar la señal del sistema simple pero estar atentos sobretodo en plazos no intradiarios al resto de información. En mi opinión una de las señales mas poderosas del análisis técnico es el cambio de tendencia del MACD, pero os podeis anticipar a ella con otros indicadores más rapidos, que van a girarse antes, no sé si me explico. Nadie tiene la verdad absoluta ni un sistema perfecto, hay que buscar mediante prueba y error el que mejor se adapte a nosotros y a nuestra manera de operar, y eso solamente os lo va dar la experiencia.

indicadores de divisas, estrategias y noticias – Indicador iForex

forma inteligente de utilizar indicadores

MetaTrader no reconoce nuevos indicadores?

When you install new indicator in your MetaTrader station ( Place your new indicator into the MetaTrader “/ Experts/Indicators ” carpeta), if MetaTrader does not recognize new indicator you are probably add indicator while your MT station was open . How to install new indicator properly ? Solution 1: Add new indicator before you turn on MetaTrader station , when you open MT station your indicator will be ready for usage (en “ Navigator ”). Solution 2: If you add new indicator while your MT station was open , just restart ( close and open ) MetaTrader station and you will get indicator in “ Navigator ”. If you have additional questions please … sigue leyendo

autopista de divisas 2 Indicador MT4

indicador de cambio Freeway2 muestra múltiples CCI (Commodity Channel Index) en un solo gráfico. Después de conectar el indicador en el gráfico, no se olvide de cambiar. CCI es un comúnmente… sigue leyendo

Indicador MT4 Gann NiHo Activador v2

Gann NiHo Activador v2 es otro indicador que trata de identificar la tendencia midiendo el impulso de los precios. The currency pair will rise if prices are above the Gann line … sigue leyendo

La libertad de cambio Indicador MT4 Bar

Libertad de divisas Bares muestra el Commodity Channel Index (CCI) en múltiples (4 diferente) marcos de tiempo. El indicador muestra una barra roja si CCI en ese marco de tiempo está por debajo de la… sigue leyendo

BBands tope indicador MT4

BBands tope indicador MT4 – Cuando ves puntos rojos después de verde es el momento de vender, si ves los puntos verdes después de que Red es el momento de comprar. Nos gusta… sigue leyendo

b-reloj Indicador MT4

Indicador B-reloj muestra cuánto muchos minutos & segundo izquierda hasta que el extremo de la barra. La mayoría de las estrategias de operación requiere que se cierre la barra. Algunos comerciantes no esperan a la barra de precios… sigue leyendo

Indicador de Tendencia de señales en varios MT4

Multi Tendencia de señal es un todo en uno de los indicadores. Proporciona una oportunidad para realizar un seguimiento (marco de tiempo múltiple de) RSI, ADX, CCI, Impulso, octavo, SAR parabólico, indicadores MA y WPR… sigue leyendo

LeMan Indicador MT4 Variación

Indicador LeMan trata de identificar la dirección de la tendencia mediante la medición de la aceleración de los precios. Se puede ajustar el parámetro a modificar el indicador de acuerdo a la par de divisas y los plazos de… sigue leyendo

Multi oscilador estocástico Indicador MT4 Pila

Pila oscilador estocástico muestra las líneas de base a 8 diferentes períodos% K. Cuando el oscilador está por encima de la 80 nivel, los precios son considerados como sobrecomprado y cuando el oscilador está… sigue leyendo

Multi Mover indicador medio de MT4

Multi Media Mover indicador se basa en medias móviles simples. El indicador genera señales de operación según 4 diferentes promedios móviles. Utilizando 4 diferentes variables minimizar el ruido en el… sigue leyendo

DiNapoli Indicadores de Precios de MT4 oscilador

DiNapoli Precio Oscilador Indicador MT4 elegir cantidad de barras para el cálculo de la fórmula de elegir el tipo de media, que se utiliza en el conteo elegir precio (abierto, cerrar, alto, bajo), cual es… sigue leyendo

Canales de Donchian Indicador MT4

Canales de Donchian parcelas indicadoras de los más altos y los más bajos precios en un periodo X de tiempo definido. Canales de Donchian visualiza la volatilidad en el mercado durante ese tiempo. Si el… sigue leyendo

Indicador MT4 SuperTrend

uper tendencia del indicador identifica las tendencias mediante una fórmula basada en el ATR (Promedio Rango Verdadero) indicador. Todo lo que tiene que hacer es introducir el parámetro de ATR y establecen el… sigue leyendo

4 EMA Indicador MT4 tendencia

Descargar 4 EMA Indicador MT4 tendencia. Esto es simple indicador de tendencia sobre la base de EMA (media móvil exponencial). Cuando la tendencia alcista va a buscar para obtener los mejores puntos de entrada cuando las velas… sigue leyendo

Sencilla de color en movimiento indicador medio de MT4

Indicador MA-En-El color es una herramienta más simple para los operadores de divisas. La diferencia entre el indicador MA-In-Color y media móvil original es que este indicador cambia de color de acuerdo a la pendiente. Descarga Simple color… sigue leyendo

Indicador MT4 Abierto todos los días

Descargar diariamente Abierto MT4 Indicador de traza líneas de precio abierto para todos los días, hay dos líneas abiertas- precio de apertura actual de la zona horaria Meta Trader, y adicional… sigue leyendo

Día previo Hight y el indicador MT4 Rango Bajo

Día previo Hight y la gama baja Indicador MT4 es gran indicador, es de ayuda que usted pueda ver variedad día anterior, para que pueda ver a los brotes. En la imagen de arriba se puede… sigue leyendo

comercio Assisteant – Stoch, RSI y CCI Indicador MT4 Señal

comercio Assisteant – Stoch, RSI y CCI señal Indicador MT4 le mostrará señales basadas en Stoch, indicadores RSI y CCI. Indicador permite ver la tendencia de todos los tiempos… sigue leyendo

Tendencia Friend Follow – MACD, Indicador MT4 EMA

Tendencia Friend Follow – MACD, EMA Indicador MT4 utilizar MACD y EMA para detectar tendencia. El indicador muestra la tendencia de seis marcos de tiempo 1min, 5me, 15me, 30me, 1H y 4H. Disfrutar!… sigue leyendo

Mercado Indicador MT4 Perfiles

Descargar Mercado Perfiles Indicador MT4 Haga clic en la imagen de arriba para agrandar, este indicador muestra las sesiones de apertura y cierre de mercado. Asia – Europa verde – rojo EE.UU. – Perfiles de Mercado indicador muestra azul… sigue leyendo

Diario, Los indicadores mensuales y semanales rotura MT4

descargar Daily, Mensuales y semanales de rotura Indicadores MT4 diario rotura MT4 – Azul semanal Vacaciones de MT4 – Amarillo mensual rotura MT4 – Red Puede utilizar todos los indicadores separarse si… sigue leyendo

Estrategia del SAR Parabólico con el ATR, medias móviles simples y múltiples marcos de tiempo

Los sistemas simples destacan las mejores posibilidades de éxito al no ser excesivamente curva de ajuste. Sin embargo, añadiendo un filtro simple a un sistema robusto puede ser una gran manera de mejorar su rentabilidad, siempre y cuando también analizar cómo se puede alterar cualquier riesgo o sesgos incorporados en el sistema. El sistema de Crossover promedio móvil con filtro RSI es un excelente ejemplo de esto.

Sobre el Sistema

Este sistema utiliza la 30 unidad de SMA para el promedio rápido y el 100 unidad de SMA para el promedio lento. Debido a que su promedio de movimiento rápido es un buen poco más lento que el ESPÍA 10/100 Larga Sólo mover el sistema Media Crossover, debe generar señales comerciales menos totales. Será interesante ver si esto conduce a una tasa de ganancias más alto.

El sistema también utiliza el indicador RSI como un filtro. Esto está diseñado para mantener el sistema de operaciones en los mercados que no están en tendencia, que también debería dar lugar a una tasa de ganancias más alto.

El sistema entra en una posición larga cuando el 30 unidad de SMA cruza por encima de la 100 unidad de SMA si el RSI está por encima 50. Entra en una posición corta cuando el 30 unidad de SMA cruza por debajo de la 100 unidad de SMA si el RSI está por debajo de 50.

El sistema sale de una posición larga si el 30 unidad SMA cruza por debajo de la 100 Unidades de SMA, o si el RSI cae por debajo 30. Se sale de una posición corta si el 30 unidad SMA cruza de nuevo por encima de la 100 Unidades de SMA, o si el RSI sube por encima de 70. También implementa un trailing stop que se basa en la volatilidad del mercado y establece un stop inicial en la más reciente baja para una posición larga o la más reciente alta para una posición corta.

Un gráfico de FXI diario, la ETF EURUSD, muestra las reglas del sistema en acción

Reglas de Negociación

Ir a largo Cuando:

  • 30 unidad SMA cruza por encima de 100 Unidades de SMA
  • RSI > 50

Go Short Cuando:

  • 30 unidad SMA cruza por debajo 100 Unidades de SMA
  • RSI Salir largo Cuando:
  • 30 unidad SMA cruza por debajo 100 Unidades de SMA, o
  • RSI cae por debajo 30, o
  • Trailing Stop es golpeado, o
  • Detener inicial es golpeado

Salir Corta Cuando:

  • 30 unidad de SMA cruza por encima de la 100 Unidades de SMA, o
  • RSI se eleva por encima 70, o
  • Trailing Stop es golpeado, o
  • Detener inicial es golpeado

Resultados Backtesting

Los resultados de pruebas retrospectivas que encontré para este sistema eran de la Euro vs dólar de mercado 2004 a través de 2020 utilizando un período de tiempo diario. Durante esos siete años, el sistema sólo hace 14 oficios, por lo que definitivamente se filtró a cabo una gran parte de la acción. La pregunta es si es o no filtra los buenos oficios o los malos.

De aquellos 14 oficios, ocho eran ganadores y seis eran perdedores. Eso le da al sistema una 57% tasa de ganancias, que sabemos que puede ser objeto de comercio con mucho éxito siempre que la tasa de ganancia es también fuerte.

Backtesting informes para los sistemas de forex utilizan un factor de ganancia estadística llamada. Este número se calcula dividiendo el beneficio bruto por la pérdida bruta. Esto nos da el beneficio medio que podemos esperar por unidad de riesgo. Los resultados de este informe backtesting dieron este sistema un factor de ganancia de 3.61. Esto significa que en el largo plazo, Este sistema proporcionará una rentabilidad positiva.

Para un punto de comparación, los las Triple sistema móvil media Crossover sólo tenían un factor de ganancia de 1.10, por lo que el sistema móvil media Crossover con el RSI es probable que sea tres veces más rentable. Esto significa que el uso de un número mayor para la media móvil rápido y añadiendo el filtro RSI debe ser filtrado de algunos de los oficios menos productivas.

Estos números son apoyados por el hecho de que el beneficio medio fue de poco más dos veces mayor que el promedio de pérdida. Sin embargo, A pesar de estas relaciones positivas, el sistema hizo sufrir una reducción máxima de casi 40%.

Tamaño de la muestra

El hecho de que este sistema da tan pocas señales es a la vez su mayor fortaleza y su debilidad más grande. La colocación de un menor número de operaciones y les sostiene por períodos más largos de tiempo mantendrá los costos de transacción se convierta en un factor de. Sin embargo, análisis 14 oficios que se produjeron más de siete años podrían llevar los resultados a ser sesgados debido pequeño tamaño de la muestra.

Tengo curiosidad por cómo se habría realizado este sistema si se comercializa a través de una docena de diferentes pares de divisas en el mismo período de tiempo. Además, ¿Cómo habría realizado si el backtest regresó 50 años o probaron el sistema de índices de acciones o materias primas. Es evidente que hay estadísticas positivas para justificar una mayor exploración de este sistema, pero sería tonto al comercio con dinero real basado en los resultados de 14 oficios.

Ejemplo de negocio

Un ejemplo de este sistema en el trabajo puede verse en el gráfico actual de la FXI. Alrededor de marzo 18 de este año, los las 30 días SMA cruzó por debajo de la 100 días SMA. En ese tiempo, el RSI también estaba por debajo 50. Esto habría provocado una posición corta en algún lugar justo debajo 36. La parada inicial probablemente habría sido colocado por encima del máximo reciente en 38.

A mediados de abril, el precio había caído a 34 y habríamos estado sentados en un buen beneficio. El precio rebotó a casi desencadenar nuestro stop inicial 38 a principios de mayo antes de estrellarse casi todo el camino hasta 30 a finales de junio. Desde entonces se ha recuperado a la 34 alcance.

En ningún momento durante cualquiera de esta acción hizo el 30 días SMA cruzar de regreso por encima de la 100 días SMA, y el RSI se mantuvo por debajo 70. Por lo tanto, ninguno de los que habría provocado una salida. Mientras que el precio estuvo cerca de nuestro stop inicial, que no acababa de llegar, por lo que nos hubiera mantenido en el comercio, así.

La única cosa que podría haber causado una salida habría sido el trailing stop, que habría dependido de la cantidad de volatilidad nos pusimos a permitir. Todavía es pronto para saber si nos gustaría haber sido dejado fuera o no.

Acerca del indicador RSI

El indicador RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder y fue ofrecido en su 1978 libro, Nuevos conceptos en sistemas de comercio Técnicos . Es un indicador de momento que oscila entre cero y 100, que indica la velocidad y el cambio de precio. Muchos comerciantes de impulso utilizan RSI como un indicador de sobrecompra / sobreventa.

RSI se calcula por primera cálculo RS, que es la ganancia promedio de los últimos n periodos dividido por la pérdida promedio de los últimos n periodos. El valor de n es generalmente 14 día.

RS = (Ganancia promedio) / (Pérdida Media)

Una vez RS se calcula, la siguiente ecuación se utiliza para hacer que el valor en un indicador oscilante:

= RSI 100 – [ 100 / (1 + RS) ]

Esto nos dará un valor entre cero y 100. Cualquier valor por encima 70 generalmente se considera de sobrecompra, y cualquier valor por debajo 30 se considera sobreventa. Sin embargo, Dado que este sistema es un sistema de tendencia siguiente, sobrecompra y sobreventa no tienen sus connotaciones negativas habituales.

4 Fácil trucos de negociación para ganar más pips por operación

Si va a crear un sistema de comercio para el comercio manualmente o han programado en un asesor experto, lo primero que hay que hacer es crear una estrategia comercial sólida. La lógica detrás de la estrategia debe tener en cuenta los cambios en los mercados, utilizar la administración del dinero y buscar ganar a largo plazo, ganancias consistentes. En esencia, usted quiere ser capaz de operar de manera rentable en el largo plazo.

Pero una vez que usted tiene un sistema que cumpla con estas características, ¿hay alguna manera de usar trucos de negociación para modificar su sistema y así obtener más pips de cada comercio?

Los japoneses utilizan un término en los negocios y la industria llamada “Kaizen”. Medios Kaizen “buen cambio”. Fundamentalmente, este es el proceso continuo de hacer mejoras mediante la implementación de pequeños cambios y el seguimiento de su impacto en el largo plazo. En términos de comercio, pequeños cambios en su estrategia de negociación puede tener un enorme impacto en sus resultados comerciales a través del tiempo.

Kaizen es un término japonés de negocios refería a la mejora continua, o bien el cambio.

Hoy quiero repasar algunos de los pequeños cambios que puede realizar en su estrategia de negociación que podría hacer una gran mejora en sus beneficios. Basta con pensar en el uso de trucos de comercio de apretar un poco más pips de cada uno de los oficios que lugar. Con el tiempo, esos pips adicionales pueden subir.

Deje de Colocación Pérdida

Adición Pips A Su nivel de Stop: Una gran cantidad de sistemas de comercio que se ve por ahí acción utilización precios para determinar los niveles de stop loss. Si va a colocar una operación de compra, usted podría utilizar la última oscilación baja. Si va a colocar un comercio de venta, usted podría utilizar la última oscilación de alta. Luego dicen, “Añadir 2-3 pips para alcanzar los”.

¿Estos 2-3 pips realmente importan? Son estos 2-3 pips van a evitar que se detuvo a cabo si el precio pone a prueba los máximos swing o mínimos de swing? Probablemente no, o menos al no tan a menudo para que sea un gran problema. Así, ¿por qué no utilizar la alta oscilación y el swing de los niveles bajos?

Aquí es lo que este pequeño cambio puede hacer para su comercio:

Por pérdida de los oficios, ahorras 2-3 Pips. Con el tiempo, estos 2-3 pips guardados se pueden añadir hasta menos pérdidas. Y menos pérdidas, significa más ganancias.

Apriete Su Stop Loss: Si usted ha estado negociando su sistema por un tiempo, que podría ser una buena idea para hacer un estudio de los niveles de stop loss. Mirar hacia atrás sobre las operaciones anteriores y ver si su estrategia puede mejorarse apretando su parada. Por ejemplo, puede que esté utilizando un 35 pip parada cuando habría conseguido los mismos resultados con un 28 parada pip.

Si está utilizando la administración del dinero como Porcentaje Per Comercio, utilizando una parada ligeramente más ajustado puede resultar en el uso de un tamaño de lote un poco más grande por el comercio. Esto significa más ganancias en sus operaciones ganadoras. Y dependiendo de cuánto se puede apretar con seguridad su parada, esto podría tener un gran impacto en sus ganancias.

Tome los objetivos de beneficios

He hablado de esto antes. Golpear un blanco le da un poco de impulso emocional. En breve, se siente bien cuando llegamos a nuestros precios objetivos. Esto puede dar lugar a la colocación de la toma de beneficios tragets un poco más cerca de lo que necesitan para ser para que sea más fácil de ser golpeado.

Si usted ha estado negociando su estrategia a largo suficiente, usted puede mirar hacia atrás en los oficios del pasado y ver si usted está dejando ganancias en la mesa. Tal vez usted está utilizando un 30 pip toma de beneficios cuando usted podría estar recibiendo las mismas victorias con un 35 o 40 pip toma de beneficios. Con el tiempo, estos “extra” pips en operaciones ganadoras se puede convertir en una gran cantidad de “extra” las ganancias en su cuenta.

Entradas Pendientes

La mayoría de los sistemas de comercio utilizan órdenes de mercado para entrar en el mercado. Cuando sus indicadores se alinean, apretar el gatillo y entrar en el mercado. La sensación es que quiere entrar en el mercado de inmediato, porque si el comercio va a tu manera, quiere comenzar a beneficiarse inmediatamente.

Pero pensar en ello. ¿Con qué frecuencia usted entra en el mercado y el precio va inmediatamente en su dirección y le pega su precio objetivo? En muy raras ocasiones Apuesto. La verdad es, el mercado no se mueve en línea recta y hay muchos retrocesos en el camino.

En lugar de utilizar órdenes de mercado para entrar en el comercio, considerar el uso de órdenes de límite Pendiente unos pocos pips de distancia. Por ejemplo, si quieres entrar en un comercio Comprar, colocar una orden de límite Pendiente 3-5 pips por debajo del precio actual. Sólo se disparará en el comercio si el precio vuelve a trazar suficiente para desencadenar en.

Vale la pena comprobar este método Pendiente Límite Orden con su estrategia porque usted estaría consiguiendo en el comercio a un mejor precio. Al menos, usted estaría haciendo hasta por el costo diferencial del comercio mediante la obtención de unos pocos pips extra por el comercio. Y estas pequeñas adiciones a sus totales de pepita pueden subir. Si usted hizo 400 ganar el comercio de un año y ha añadido 3 pips para cada victoria… eso sería 1,200 MÁS pips de ganancia en su cuenta.

No estoy diciendo que todos estos pequeños cambios son perfectos para cada estrategia. Pero vale la pena mirar la forma en que el comercio para ver si estos pequeños cambios pueden mejorar sus resultados globales a través del tiempo. Recordar, no estamos buscando hacer cambios enormes en la forma en que el comercio, sólo pequeños retoques que pueden conducir a largo plazo, mejoras impresionantes a su estrategia.

Si usted usa alguna de estas técnicas, o si algo he mencionado toca la fibra sensible con usted, por favor dejar un comentario a continuación.

MACD Indicador Pruebas

Uno de los primeros sistemas que escribí aquí fue la MACD simple / 200 Sistema Escolar. Siempre he pensado que el indicador MACD era una evolución increíblemente útil de promedios móviles. Sin embargo, Hace poco me encontré con los resultados de pruebas que demostró exactamente lo contrario.

Si bien los resultados no fueron lo que yo esperaba encontrar, nos proporcionaron una lección fascinante sobre cómo manejar los resultados que son contrarias a las expectativas.

Los malos resultados de las pruebas son siempre decepcionantes.

Prueba MACD

En marzo de este año, Derry Brown de Trader System Éxito publicó un artículo sobre los resultados de su prueba extensa del indicador MACD. Comparó 250 diferentes combinaciones de rápido EMAs, lento EMAs, y las líneas de señal. Los EMAs rápidos iban desde 10 a 50, los EMAs lentos iban desde 2x a 6x, y la línea de señal varió de 2 a 20 en múltiplos de 2.

Usando datos históricos del mercado, el artículo asume una posición larga cuando la línea MACD estaba por encima de cero y por encima de la línea de señal. Los resultados se muestran se ajustaron para representar retornos anuales con respecto a la cantidad de exposición. Los números de los rendimientos reales son insignificantes. Lo que es interesante, es la diferencia entre los números en función de las variables.

Resultados Pruebas

Para casi todos los conjunto de EMAs, Operando con el MACD produjo mejores rendimientos cuando la variable de línea de señal era el más pequeño. El artículo concluye, además, que la mejor combinación variable de realizar incluyó una EMA rápido de 1. Por supuesto, un EMA de uno sería igual a la propia precio, por lo que las variables de MACD con mejores resultados son en realidad la medición de la convergencia y divergencia entre el precio y una media móvil.

Esto llevó a Brown a la conclusión de que el indicador MACD es menos preciso que el uso de medias móviles estándar cuando se trata de comercio a largo plazo. Es más efectivo para el comercio de ultra corto plazo, pero su ventaja en esas situaciones se borra por los altos costos de transacción. El único lugar que el MACD parecía excel estaba en oficios secundarios a corto medio plazo mediante un EMA rápido de 16, una lenta EMA de 97, y una línea de señal de 2.

La aplicación de estos resultados

La reacción instintiva a estos resultados de las pruebas sería abandonar el uso del MACD en todas las situaciones, excepto para los comercios secundarios a corto medio plazo. Eso puede no ser la mejor idea, aunque.

Desempeño por debajo del otro indicador de ninguna manera hace que el MACD inútil. Todavía puede ser muy útil cuando se asoció con algún otro indicador. Tal vez el trabajo en equipo el MACD con la 200 unidad de SMA como mi primer post sistema propuesto disminuiría los negativos señaló en estos resultados de la prueba. También puede tener potencial como un indicador de confirmación.

Tenemos que recordar para dar suficiente crédito, pero no demasiado crédito, a una prueba individual. Mientras que el MACD puede no ser el indicador óptimo para utilizar por sí mismo, todavía puede tener un montón de valor en otras situaciones.

La lección más profunda

Al final del artículo, Marrón realidad indica que él era un firme partidario del indicador MACD y que él totalmente esperaba que superar a las medias móviles en todos los ámbitos. Esto es lo que me pareció ser la parte más educativa de todo el artículo.

Como el autor, tenemos que estar dispuestos a aceptar los resultados de pruebas retrospectivas que proporcionan evidencia en contra de nuestras creencias. Una de las claves para la construcción del sistema de éxito está teniendo un honesto, mirada imparcial a los resultados de pruebas retrospectivas y estar dispuesto a desechar algo que no está funcionando, incluso si me pareció una idea brillante.

Esto puede ser la parte más difícil de la construcción del sistema, porque se mete con nuestro ego. Por supuesto, si queremos tener éxito en este negocio, que el ego necesita ser comprobada en la puerta. Configuración de su ego a un lado con el fin de optimizar su sistema es la marca de un operador de sistemas exitosa.

Más trailing stop pensamientos y Comercio Enfoques de salida

En el último par de semanas, He estado yendo a través de una amplia variedad de estrategias de arrastre de parada y enfoques de salida del comercio. Estos métodos ayudan a Trail su parada para permitir la acción del precio para dictar cuando salgas del comercio. En algunos casos, utilizando un trailing stop puede permitir que usted tome ventaja de los mercados de tendencias y ganancias en una porción más grande de la mudanza. Hoy quiero ir 2 formas de salir del comercio que no son “técnicamente” un trailing stop en absoluto. Estoy hablando de la parada de Equidad y Porcentaje de parada.

Pero primero, Quiero dirigirme a un par de comentarios que me dieron en posts anteriores…

Programación Trailing Stop Estrategias?

Me preguntaron sobre la posibilidad de programar estas paradas que se arrastran en una EA. Esto podría ser un asesor experto utilizado específicamente para aplicar la estrategia de parada final después de que el comercio es en vivo. O esto podría ser parte de la estrategia comercial global programado en un robot de comercio de automóviles completa. Dado que las normas son bastante sencillos, esto no debería ser un problema en absoluto.

Si usted ha leído algunos de mis posts anteriores, usted ya sabe que soy un gran fan de la creación de asesores expertos para cuidar de la gestión del comercio después de la operación es en vivo. La parte más difícil de la negociación, en mi opinión, es la gestión del comercio cuando el dinero real está en la línea. La automatización de este proceso con uno de los enfoques trailing stop que he ido otra vez es la forma más fácil de tomar la tensión de la negociación y apegarse a las reglas.

Lineales y no lineales tope dinámicos?

Si entiendo bien la pregunta, Tengo una pregunta acerca de las paradas que siguen los precios en incrementos estáticas (lineal), en comparación con las paradas que tengan en cuenta la volatilidad y desplazaremos el stop hasta más rápido si la velocidad de movimiento aumenta de precio (no lineal). Aquí están algunas ideas.

Ninguna de las técnicas trailing stop que he descrito tiene en cuenta la velocidad de la vela durante su formación. En verdad, esto es demasiado complejo para mí pensar en porque yo describo arrastran métodos de parada se pueden utilizar de forma manual (o han programado). Yo no sabía cómo iba a tener en cuenta la velocidad de una vela mientras ve las listas, así que no tengo específicamente una estrategia no lineal para cuando la vela es en vivo.

Dicho esto, hay varios métodos trailing stop voy más que tener en cuenta la volatilidad del mercado en vela cerca. La mayoría de los métodos de trailing stop que uso se calculan sobre el cierre de cada vela. Estos son algunos ejemplos…

Bar alcista – Bar bajista Trailing Stop:

Usando este método, mover la parada del mismo número de pips entre apertura y cierre o las velas cuando el precio se mueve a su favor. (Bares alcista para las operaciones de compra y bares bajista para operaciones de venta). Esto toma en cuenta la volatilidad del mercado debido a que el grado de desplazamiento de la parada no es estático, pero calculado por el tamaño de las barras se mueven anteriores. Más grande el movimiento, más grande es el movimiento de stop loss.

ATR Trailing Stop:

El uso de este sistema de, se utiliza el indicador Average True Range para determinar el número de pips para mover su parada. Esto puede ser o bien el valor ATR sí, o el valor multiplicado por ATR 1.25, 1.5, 2, etc.. De nuevo, la volatilidad del mercado se toma en consideración.

Si uno mira hacia atrás en las estrategias de trailing stop He repasado, muchos de ellos la acción del precio rastro teniendo en cuenta la volatilidad del mercado. No sólo están moviendo la parada de un número estático de pips. Y recuerda, utilizando un trailing stop siempre va a seguir la acción del precio y renunciar a un poco se beneficia cuando el comercio está cerrado fuera. El truco es seguir precio para bloquear tanto los beneficios como possiible, sin seguir muy de cerca y conseguir detuvo demasiado pronto.

OKAY, vamos a repasar 2 enfoques de salida del comercio, que no están realmente al final se detiene….

Equidad de parada

Esta estrategia es para los comerciantes que tienen muchos oficios en en cualquier momento. En realidad no es tan útil si sólo tiene un comercio a una hora. Así, Imagina que tienes un objetivo de beneficio diario de $500 y 5 operaciones que se ejecutan. Se podría establecer la parada de Equidad para cerrar todas las operaciones una vez que llegue a la $500 marca.

Incluso si usted tiene 3 operaciones ganadoras y 2 perdiendo en el momento en que llegue $500, todos los oficios se cerrarían. De esta manera se garantiza que alcance su objetivo de precio diario. Uso de la parada de equidad, puede configurar un objetivo diario y salga de todos los oficios si se llega al monto en dólares, independientemente del estado de las operaciones en el momento.

Porcentaje de parada

Esto es similar a la parada de la Equidad, pero utilizando porcentajes. Si usted tiene un plan comercial con un gol porcentaje, se puede utilizar una parada Porcentaje de salir de todas las operaciones una vez que se ha alcanzado este porcentaje. De nuevo, todos los comercios están cerrados cuando se alcanza el porcentaje de ganancia, independientemente de la situación de los oficios.

Algunos comerciantes mantienen la parada de salida como un porcentaje del precio.

Por ejemplo, si usted tiene una meta de 1.5% por día, debería ajustar la parada Porcentaje para salir de todos los oficios una vez llegaron a sus operaciones 1.5% de la balanza, sin importar el estado de todas las operaciones.

Estas estrategias realmente no se están quedando enfoques de parada. Pero me pareció que era un buen lugar para poner ellos como lo está haciendo algo distinto de los precios objetivo de salir del comercio. Ambas estrategias deben ser capaces de ser programado en un EA.

Esta prácticamente termina la serie sobre trailing stops. Si tienes algo que quieres que hable de, o algo que crees que me perdí, por favor dejar un comentario a continuación.

RSI 25/75 Sistema de reversión a la media

El RSI 25/75 La media de Sistema Reversión utiliza el índice de fuerza relativa para medir cuando una acción se convierte en sobrevendido durante una tendencia alcista o sobrecomprado durante una tendencia bajista. Su objetivo es hacer operaciones rápidas que duran sólo unos pocos días. La evidencia histórica muestra que el sistema puede ser rentable en más de 70% de sus oficios, registrar tanto como 1% beneficio en cada comercial positiva.

Sobre el Sistema

El sistema fue publicado por Larry Connors y César Álvarez en su libro Alta probabilidad ETF Trading: 7 Estrategias profesionales para mejorar su comercio ETF . En ese libro, sugieren que ajustar el período de tiempo para el indicador RSI de su nivel de 14 hasta 4 aumentará dramáticamente el borde de dicho indicador.

El sistema utiliza una 200 días de media móvil simple (ESCUELA SECUNDARIA) para determinar la tendencia a largo plazo. Entonces, señala una posición larga en cualquier momento un mercado en una tendencia alcista tiene su indicador RSI cae por debajo 25. Se sale de esa posición cuando el RSI cruza por encima de 55. Para un mercado downtrending, el sistema entra en una posición corta cuando el RSI se eleva por encima 75 y sale de esa posición cuando el RSI cae por debajo 45.

Las Bases del Régimen

Ir a largo Cuando:

Precio > 200 ESCUELA SECUNDARIA

RSI Go Short Cuando:

Salir largo Cuando:

Salir Corta Cuando:

Trailing Stop Sistemas: Bar bajista alcista y números redondos

En el último par de semanas hemos estado yendo a través de diferentes sistemas de trailing stop. El uso de un trailing stop le permite dejar la acción del precio dicatate cuando para salir de la trata. En los mercados no trending, utilizando un trailing stop puede reducir el riesgo o salir del comercio con una pequeña ganancia.

En mercados con tendencia, el trailing stop se puede mantener de forma segura en el comercio ya para los aumentos más grandes.

Hoy quiero ir más de dos sistemas de parada de salida, la alcista / Bar bajista Trailing Stop y el Número de Trailing Stop Ronda.

Alcista / Bar bajista Trailing Stop

Este método trailing stop es interesante porque no sólo se mueve el tope a su favor, pero utiliza la volatilidad del mercado para determinar cuánto se mueva la parada. Esto es beneficioso porque cuando ocurren grandes movimientos en el mercado, una porción más grande de las ganancias está bloqueado en su. En épocas de baja volatilidad, la parada no se mueve tanto, o en absoluto, que posiblemente le mantiene en el comercio ya.

Por una orden de compra, la pérdida de la parada sólo se mueve si la barra siguiente a cerca de un bar alcista. La parada se ajusta el mismo número de pips como diferencia entre la apertura y cierre de la barra. Por ejemplo, si la diferencia entre la apertura y cierre es 32 pips hasta, que le mueva el stop loss 32 pips hasta. Si la barra siguiente es bajista, la pérdida de la parada no se mueve en absoluto.

He aquí un ejemplo de una operación de compra…

Como se puede ver en la foto, la pérdida de la parada se trasladó 4 veces, correspondiente a la 4 bares alcistas que se produjeron después de que se coloca el comercio. Cada vez que la parada se trasladó, se trasladó el mismo número de pips como el número de pips para la barra alcista de abierto a cerrar. Este comercio resultó en el bloqueo en 95 pips antes de ser dejado fuera.

Por una orden de venta, la pérdida de la parada sólo se mueve si el bar de al lado de una estrecha es una barra bajista. La parada se ajusta el mismo número de pips como la diferencia entre la apertura y cierre de la barra. Por ejemplo, si la diferencia entre la apertura y cierre es 45 pips abajo, que le mueva el stop loss 45 pips abajo. Si la barra siguiente es alcista, la pérdida de la parada se mantiene en la posición original.

He aquí un ejemplo de una operación de venta…

Como se puede ver en la foto, la parada fue movido 4 veces. Cada vez que había un bar bajista, la nueva ubicación de la parada se calcula a partir de los bares abiertos para cerrar los números de pepita. Este comercio resultó en el bloqueo en 166 pips antes de ser dejado fuera.

Número Ronda Trailing Stop

Números redondos son los niveles de precios que terminan en 50 y 00. Recordar, la acción del precio se determina por la acción de los comerciantes, que son los seres humanos. Niveles que terminan en 50 o 00 tener un fuerte efecto psicológico. Por esta razón, estos niveles hacen de soporte y resistencia fuertes niveles. También hacen los buenos disparadores para mover su stop loss.

Hay indicadores en Internet que marcan estos niveles de números redondos. En lugar de la red que normalmente se encuentran en las listas, verías líneas en la 50 y 100 niveles. Estos son los niveles psicológicos importantes y verás los precios reaccionan a estos niveles con bastante frecuencia.

Si usted está en los marcos de tiempo más bajos (nada por debajo H4), Recomiendo el uso de la 50 niveles como el gatillo de stop loss. Si usted está negociando el H4 o superior, es probablemente una mejor idea de utilizar sólo el 00 niveles. Fundamentalmente, en los marcos de tiempo más bajos se le TRAILING su parada por 50 Pips, y sobre los marcos de tiempo superiores por 100 Pips.

Aquí es cómo funciona la parada número redondo de arrastre…

Cuando una vela atraviesa un nivel de número redondo y se cierra en el otro lado, moveremos el stop al nivel número ronda anterior. Dado que los niveles de números redondos son buenos soportes y resistencias, es una buena idea para mover el stop justo por debajo (para una operación de compra) o justo por encima (para una operación de venta) del 50 o 00 nivel.

He aquí un ejemplo…

Como se puede ver en la foto, el tope de arrastre se trasladó 6 veces y se colocan ligeramente por debajo de la línea número redondo. He utilizado un indicador de número redondo que encontré en la web para este ejemplo. Me puse los números redondos a 100 a sólo muestran niveles que terminan en 00 ya que este es un gráfico diario. Cada vez que una vela cerró por encima de una 00 línea, Moví la parada a ligeramente por debajo de la anterior 00 línea. Esto dio lugar a 545 pips siendo encerrados en antes de ser detenido fuera.

En la próxima entrega, Yo quiero ir más de dos estrategias más. Estos no son realmente “se arrastra” dejar de sistemas, sino dos maneras de salir de las operaciones una vez disparada que no impacten en el stop-loss o tomar los niveles de beneficios. Mientras tanto, dejar un comentario con tus pensamientos en mis arrastran las ideas de parada.

Sistema 1 Puede sabotear su comercio

Hay ciertas peculiaridades en la forma en que su mente funciona eso puede sabotear por completo sus esfuerzos comerciales. En su libro Pensamiento, Rápido y Lento , autor Daniel Kahneman explica que la mente humana emplea dos métodos muy diferentes de pensar al mismo tiempo. Cuando se trata de comercio, estas diferentes formas de pensar a menudo se oponen entre sí, y la ignorancia de su existencia explica los resultados comerciales pobres.

Kahneman se refiere a estos dos tipos de pensamiento como Sistema 1 y Sistema 2. Wikipedia describe Sistema 1 pensar como “rápido, automático, frecuente, emocional, estereotipada, subconsciente” y Sistema 2 al igual “lento, effortful, poco frecuente, lógico, calculador, consciente.”

Con el fin de Sistema 1 actuar con rapidez, se basa en la intuición y suposiciones. En el mundo del comercio, esta es una manera segura de salir de ti mismo expuestos. Correctamente intuición aprovechado puede ser un gran activo, pero Sistema 1 También se corre el riesgo de ser víctimas de un exceso de confianza, aislamiento, y la creación de pruebas para apoyar el caso de que quiera hacer.

El exceso de confianza

“Muchas personas están demasiado confiados, propensos a poner demasiada fe en sus intuiciones.” – Kahneman

El exceso de confianza es el resultado de la intuición del Sistema 1 corriendo sin control. Kahneman explica que una vez que una respuesta plausible viene a la mente, anulando puede ser un trabajo muy duro. Cuando la gente cree que una conclusión que han creado es verdadera, que es muy probable que también creen los argumentos que apoyan e ignorar cualquier argumento contrario.

Vemos esto en tiempo de trabajo y tiempo de nuevo con los comerciantes que se niegan a reducir sus pérdidas. Incluso si su análisis es puramente intuitiva, muchos comerciantes se niegan a reconocer ninguna evidencia de que podría estar equivocado. Pasarán horas cavando en busca de evidencia de apoyo, pero ignoran por completo la evidencia contraria mirando fijamente a la cara.

Con el comercio, tenemos que ser lo suficientemente disciplinado para apegarse a las reglas predefinidas, debido a que el exceso de confianza del sistema 1 trabajará en contra de nosotros cada vez que una posición no se mueve de la manera que esperamos que.

Aislamiento

“Gente Dinero-priming ser más independientes de lo que serían sin el gatillo asociativo. Ellos perseveraron casi el doble de tiempo en tratar de resolver un problema muy difícil antes de que se les pide el experimentador ayuda, una demostración crujiente de mayor autosuficiencia.” – Kahhneman

Kahneman introduce el concepto de “cebado,” donde el sistema de 1 es mucho más propensos a reaccionar de cierta manera si se ha experimentado recientemente un pensamiento similar. Él utiliza el ejemplo de que la gente cebados con pensamientos sobre el dinero son a menudo más tienden a aislarse y se niegan a pedir ayuda.

Desafortunadamente, los comerciantes están constantemente siendo cebados con pensamientos de dinero, ya que es el tema principal de la negociación. Por lo tanto, comerciantes son muy propensos a caer en la trampa de aislamiento sin siquiera darse cuenta. Esto hará que se niegan a considerar la opinión de nadie más en su enfoque y, a menudo termina en la autodestrucción.

Una vez más, tenemos que ser lo suficientemente disciplinado para pegarse a nuestros sistemas. Nuestro Sistema 1 pensamiento nos hará caer en un patrón de aislamiento sin que nos demos cuenta. Si cambiamos nuestros sistemas de aislamiento, Sistema 1 no va a reconocer que pudimos haber cometido un error. Cumplir con nuestros sistemas puede ayudar a mantenernos fieles a nosotros mismos. También puede ayudar a que obligar a hablar de nuestro trabajo con nuestros compañeros.

Ajuste de la historia de la Evidencia

“Tenemos información limitada acerca de lo que sucedió en un día, y Sistema 1 es experto en la búsqueda de una historia causal coherente que une los fragmentos de los conocimientos de que dispone.” – Kahneman

Kahneman ilustra este punto describiendo cómo titulares de los periódicos cambiaron el día en que Saddam Hussein fue capturado. Cuando el mercado de bonos se levantó temprano en el día, Captura de Hussein era según se informa la razón. Entonces, cuando el mercado de bonos se redujo al final del día, Hussein fue la razón de que así. Este documenta un caso claro de crear la evidencia para explicar la historia.

Sistema 1 encontrarán una manera de utilizar cualquier evidencia que tenemos disponible para explicar los acontecimientos de un día determinado mercado. Es importante tener en cuenta que siempre habrá una explicación, pero las explicaciones no siempre son las causas de un resultado. Es por esto que muchos sistemas se centran exclusivamente en el precio y los derivados de precio. Los títulos de las noticias son generalmente sólo distracciones.

Lidiando con Sistema 1

Sistema 1 opera en reacciones automáticas a los eventos que encuentra. Por lo tanto, es extremadamente difícil para el sistema de 2 para intervenir y tomar el control con su más racional, naturaleza analítica. Sin embargo, simplemente ser consciente de Sistema 1 y cómo podría sabotear nuestro comercio puede ir una manera larga hacia evitando que hacer precisamente eso.

Muchos de nosotros ya han incorporado medidas para prevenir Sistema 1 interfiera con nuestros sistemas de comercio. Si recordamos por qué nos instalamos esas medidas y podemos atenerse a ellos, tenemos una buena oportunidad de minimizar el poder de Sistema 1 errores.

Preguntas NinjaTrader y Forex Newbie

Mounir enviado por correo electrónico esta semana con algunos excelentes preguntas principiantes en ir a vivir con su estrategia de divisas en NinjaTrader. En lugar de escribir directamente para Mounir, Pensé que sería un gran contenido para compartir con todos mis lectores valorados.

Hola Shaun, He encontrado su los vídeos de YouTube, sitio web, y artículos, muy útil e informativo. Tengo una pregunta para usted. He estado recibiendo en la automatización de estrategias de divisas. Tengo algunas estrategias simples que están haciendo muy bien en backtesting con CERO optimización (ajuste de curvas es un juego peligroso). No he dado el salto a ponerlas en práctica en tiempo real todavía, pero yo estoy más cerca!

Esta es una pregunta muy novato, pero ¿cuál es el lote completo de forex? Vengo de comercio de acciones, y el lote es 100 acciones. Operando con una gran cantidad de incluso 100 es generalmente hace que sea mucho más fácil para el corredor para que coincida con un margen estrecho y se puede ver su pedido a través de meandros del libro. Por otro lado, el comercio de los Picos consigue que mataste en la propagación. He leído que un montón de divisas son generalmente $100,000. Sin embargo, Sé que los futuros de divisas son $125,000 bloques. Así, puede arrojar algo de luz sobre este?

También, ¿hay escollos que ves de ir a backtesting para la implementación? Me he encontrado con mis simulaciones .5 a 3 deslizamiento pip (hacer un gran beneficio en .5 resbalones, ok provecho, sobre 3 Pips, max dibujar inicial de menos del 1% – enfoques muy conservadoras). Aunque, mi agente dice tener menos de .5 diferenciales de pepita (Yo uso Interactive Brokers con NinjaTrader – que en un principio me compré por acciones scalping. No es una interfaz muy rápido para establecer estrategias de backtesting – si usted tiene alguna sugerencia sobre una plataforma, eso sería genial). Me estoy enfocando sólo el par EUR / USD por ahora.

Gracias por tu ayuda!

Gracias por tu email. Agradezco que me deja saber cómo encontraste el sitio. Es agradable oír que el contenido que estamos produciendo es útil.

El tamaño ronda mucho en divisas es 100,000 unidades de la moneda base. En EUR / USD, euro es la moneda base y el dólar es la moneda de contador. Así, un lote estándar de EUR / USD es 100,000 euros.

El tamaño medio de comercio de divisas es 1.1 millón. Así, incluso el comercio de varios lotes estándar, no vas a tener ningún problema de ejecución. La liquidez sobre la propagación en el interior para EURUSD es generalmente por lo menos 5 millones de profundidad. Usted no tiene nada de qué preocuparse en cuanto a los rellenos a menos que usted opera una cuenta minorista inusualmente grande.

IB es un gran corredor y Ninja Trader funciona bien con ellos. Mi única queja es que IB hace que vuelva a conectar a su plataforma de todos los días. La 0.5 spread promedio de IB es un supuesto muy seguro. Mi consejo es tratar el comercio de estrategia 2 min lotes (20,000), que es su tamaño mínimo de comercio. Lo que el rendimiento y asegurarse de que parece que las pruebas retrospectivas. Entonces, poco a poco subir el riesgo hasta que esté cotizando a tamaño completo.

Gracias, Shaun – Agradezco tus comentarios! Y, Me alegro de que parece que cogí un buen corredor. He leído comentarios sobre IB diciendo que tenían algunos problemas con el servicio al cliente, pero cada crítica que leí dijo que sus ejecuciones no pueden ser golpeados. Estaba el comercio de acciones utilizando Scottrade y me maten las ejecuciones cortas. Me mudé a IB para obtener mejores ejecuciones (especialmente en pantalones cortos). Entonces serpenteaba en los mercados de futuros. Y mientras que usualmente podía hacer un beneficio en los futuros, lo que me faltaba era la liquidez – demasiado “vudú”. Los grandes inversores podrían juego los precios (el lugar clásico de un gran pedido un par de garrapatas por encima o por debajo de mover el precio, y luego salir antes de la orden se ejecuta, justo después del movimiento de los precios). Parece que es muy difícil hacer eso (juegos precio) con Forex en los principales pares, donde miles de millones se negocian cada minuto! Así, ahora estoy en Forex – y me encanta.

Su problema con IB es el mismo problema que tengo (y muchos otros, también). ¿Alguna vez has pensado en escribir su propio software para implementar estrategias, en lugar de confiar en NT o MT? He estado buscando en la conexión a IB directamente utilizando FIX. Usted no tiene que reiniciar sesiones, sin embargo, el número de mensajes se restablece en mensajes 1M, que es el equivalente de reiniciar, pero sería trivial para volver a conectar mediante programación (nada de eso “seguridad” código de la materia). ¿Alguna vez has experimentado con que?

Aunque NT parece estar funcionando bien, Siento que si usted tiene algunas estrategias-ish pequeños corriendo por el reloj, que valdría la pena invertir en un software personalizado que conecta directamente con el corredor y evitar el middleware. No me malinterpreten, Me encanta NT – que es genial para backtesting, y tiene un montón de características interesantes – pero también es muy hinchado y se basa en TWS (que también es muy hinchado). Tal vez ellos serán al menos apoyar a la puerta de entrada del IB de la próxima versión!

Codificación en FIX es grande si usted tiene los recursos. Pero Te, añadiendo estrategias más simples generalmente requiere 100+ horas hombre. El valor de NT y MT es que la mano se mantienen para los artículos de rutina como el establecimiento de conexiones seguras para el corredor o comunicación de la lista de operaciones abiertas. Cuando escribes algo en FIX, el protocolo sólo le dice cómo hacer estas cosas. En realidad, no lo hacen por usted.

Un número de motores FIX existe. Todo su propósito es comprobar la validez de la construcción de las funciones de cada uno necesita como información sobre la negociación, la conexión al broker, etc.. Motores FIX todavía dejan mucho trabajo por hacer. No es más que una buena idea para escribir en FIX cuando saber que la estrategia va a realizar. De otra manera, el riesgo de fracaso en relación con el esfuerzo es demasiado grande.

Este video explica cerca del comienzo qué paquetes gráficos como MetaTrader y NinjaTrader son valiosos: que hacen la “tomarse de las manos” para el programador.

Déjeme saber si usted tiene cualquier otro tipo de preguntas / comentarios.

Trailing Stop Estrategias: Media Móvil Y SAR parabólico tope dinámicos

Hoy quiero continuar con nuestra discusión de las estrategias de salida de parada. Recordar, trailing stops son maneras para reducir y eliminar los riesgos una vez que el comercio va en su favor. En lugar de dar beneficios de nuevo al mercado, usted puede asegurar ganancias a medida que buscar mayores ganancias. En esta entrega, Quiero ir a través de los media móvil y SAR parabólico estrategias trailing stop.

Media móvil Trailing Stop

La media móvil es un indicador popular usado para mostrar el valor promedio de precios durante un período de tiempo determinado. Las medias móviles se utilizan generalmente para determinar dirección de la tendencia y el impulso. Por ejemplo, si el precio es por encima de una 50 Media móvil se puede considerar el mercado en una tendencia alcista. Si el precio está por debajo del 50 media móvil, se puede considerar el mercado en una tendencia a la baja. Las medias móviles también pueden utilizarse como un tope de arrastre, que es lo que vamos a echar un vistazo a.

Hay dos maneras de utilizar medias móviles a salir de un comercio. La primera es mediante el uso de la ubicación promedio móvil a la zaga de su parada. La segunda es utilizar una cruz y cerca de una vela en el otro lado de la media móvil como una señal para salir del comercio.

El uso de medias móviles Como Un Trailing Stop

En este escenario, se utiliza la posición de media móvil para determinar dónde rastro de su parada. A medida que los avances comerciales y los móviles cambios de posición promedio, usted TRAIL la parada en cada cierre de la vela. De este modo, la pérdida de la parada siguiente de precios y el comercio se sale cuando el precio se invierte lo suficiente como para sacar la pérdida de la parada.

Aquí hay un ejemplo usando un móvil simple conjunto promedio en 13.

Como se puede ver en la imagen, la línea naranja es la media móvil. En esta operación de venta, medida que avanza el comercio, usted mueve el tope de acuerdo a donde la media móvil se encuentra en el cierre de la vela. Cuanto mayor sea el valor de media móvil, el más espacio le das la acción del precio. Cuanto menor sea el valor de media móvil, cuanto más cerca de la acción del precio que se TRAILING su parada.

El uso de medias móviles para cerrar un Comercio

Esta es una variación de la utilización de la media móvil a salir del comercio. En lugar de los precios tras el uso de la media móvil después de cada cierre de la vela, sólo salir del comercio después de una vela rompe la línea media móvil y se cierra en el lado opuesto. Potencialmente, esto puede evitar ser detenido antes de tiempo por la acción del precio al azar que puede suceder si está demasiado cerca precio Trailing.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Broker confiable!

Aquí hay un ejemplo usando los móviles simples ajustes Promedio de Período 3 y Shift 3. Me gusta esto 3/3 media móvil de esta estrategia, ya que mantiene cerca de la acción del precio, pero permite beneficios agradable ya que se necesita un descanso y cierre de la vela para salir del comercio.

Como se puede ver en la foto, precio perfora la 3/3 promedio móvil varias veces en el comienzo de la comercio. Pero usted no habría salido del comercio porque el precio no cruzó y CLOSE en el otro lado de la media móvil. En el fondo, cuando cruces de precios y se cierra en el otro lado de la media móvil, usted cerrar la operación.

SAR parabólico Trailing Stop

El SAR parabólico (Detener y revertir) es un indicador que puede ayudar a encontrar posibles puntos de inversión en el mercado. Cuando el precio está tendiendo hacia arriba, el punto SAR se coloca por debajo del precio. Cuando el precio está tendiendo hacia abajo, el punto SAR se coloca por encima del precio. Al término de una vela, la vaule SAR se calcula para la vela siguiente. Esto hace que el uso de la RAE puntea bueno para un trailing stop.

Aquí hay un ejemplo usando la configuración defaut de Paso 0.02 y Máximo 0.2.

Como se puede ver en la foto, hay una orden de compra. Cada vez que un nuevo punto SAR parabólico aparece debajo del precio, la pérdida de la parada se trasladó. Esto dio lugar a 15 movimientos de la pérdida de la parada antes de ser finalmente detuvo a cabo con 300 beneficio pips.

Otra forma de utilizar el indicador SAR parabólico para salir de las operaciones es simplemente salir del comercio cuando usted consigue un punto SAR parabólico opuesto. Así, en el ejemplo anterior, usted salir del comercio cuando el punto pasó de ser inferior al precio de ser por encima del precio.

En el próximo post, Quiero ir sobre otro par de arrastre estrategias de parada. Si tiene cualquier método trailing stop que no he ido más que quieres que comento, dejar un comentario más abajo.

La determinación de dirección de la tendencia

La mayoría de los sistemas que he perfiladas producen los mejores resultados cuando los mercados que comercian son tendencia. Debido a esto, A menudo me sugieren la adición de un filtro para estos sistemas para asegurarse de que sólo los mercados de comercio cuando están en tendencia. Esto permitirá que nuestros sistemas para comerciar libremente cuando las condiciones son más favorables, y sentarse en el banquillo cuando las condiciones no son favorables.

El método más simple

La forma más común para determinar la dirección tendencia es el uso de la 200 media móvil simple de unidad (ESCUELA SECUNDARIA). A menudo recomiendo usar el SMA para determinar la tendencia, ya que es muy sencillo de entender. Si el precio está en tendencia por encima de la SMA, usted es libre de colocar operaciones largas. Si el precio está en tendencia por debajo del SMA, usted es libre de colocar operaciones cortas. Esto asegura que nunca se está tratando de nadar contra la corriente poderosa del mercado.

Hace poco leí un artículo que puso a prueba la SMA contra otros tres indicadores para determinar que era más capaz de determinar la dirección de tendencia. Mientras que el SMA se realice respetablemente bien, que se vio ensombrecida por la impresionante actuación de la Tasa de Cambio (ROC) indicador.

Los resultados de la comparación mostraron que el uso de la República de China para evaluar dirección de la tendencia resultó en menos cambios en la tendencia de utilizar SMA. This lead to much smoother trading and less whipsaws. One thing I found curious was that the article only tested long-side trades. No discuta cómo ROC y SMA podrían comparar a la baja.

Utilizando ROC para determinar la dirección de tendencia

ROC se encuentra en el mismo nivel que SMA en términos de simplicidad. Todo lo que hace es determinar el porcentaje que un determinado mercado es hacia arriba o hacia abajo sobre una cierta cantidad de tiempo. Los valores de tiempo recomendados para ROC son 14 para el comercio a corto plazo y 25 para el comercio de largo plazo. Ya que sólo estamos utilizando ROC para determinar la dirección de tendencia y no a los comercios del tiempo, vamos a utilizar un período de tiempo de 200 para que coincida con nuestra SMA.

Esta es la fórmula de la República de China:

(Precio Actual – Hace Precio N Periodos) / Hace Precio N Periodos

Esta fórmula nos dará un porcentaje que el mercado es ya sea hacia arriba o hacia abajo durante un período de tiempo especificado. Cuanto más un mercado está subiendo, más fuerte es la tendencia. Sin embargo, por la sencilla tarea de determinar dirección de la tendencia, simplemente podemos decir que un número positivo representa una tendencia alcista, y un número negativo representa una tendencia bajista.

Un ejemplo reciente

El gráfico diario actual de Microsoft (MSFT) proporciona un gran ejemplo de lo similares que estos indicadores de tendencia son. Como se puede ver, MSFT rompió por encima de su 200 line días SMA a finales del mes de marzo. Su 200 line días ROC confirmó esta nueva tendencia alcista cuando el precio realmente comenzó a moverse hacia el final del mes de abril. Desde entonces, tanto de la SMA y la República de China han indicado que la población se encuentra en una tendencia alcista.

Determine la dirección de la tendencia para MSFT utilizando un SMA y la República de China.

La República de China se retrasa ligeramente la SMA, ya que se basa en el movimiento de precios, en vez de precio medio. En este caso, tomó MSFT un poco de tiempo para ponerse en marcha después de romper el 200 SMA line. ROC only factors in the beginning and ending prices, mientras que el SMA da peso a todo lo demás, así. Por esta razón, la República de China es menos probable que se ponga en mercados whipsaw.

Corto Trading Side

Desde que tenía curiosidad por ver cómo la República de China y SMA compararían en un mercado downtrending, Me hizo la revisión en el gráfico actual SLV. En base a esta sola muestra, parece que la SMA es un indicador mucho mejor aspecto negativo de la República de China. Después de que el precio cayó por debajo de la línea de SMA, la línea de la República de China quedó más de lo habitual. Se pasó dos meses rebotando entre positivo y negativo antes de que finalmente confirmando la línea de SMA.

Si bien esto podría ser un simple valor atípico, parece que ROC es sólo es superior cuando se trata de las tendencias alcistas. Si esto son válidas a través de más pruebas, tal vez sería útil para el comercio con ambos indicadores, tener tendencias alcistas confirman ROC, y SMA confirmar las tendencias bajistas.

Independientemente de lo que el indicador decide utilizar, el concepto más importante es tener una comprensión de lo que es un mercado que está haciendo antes de la colocación de un comercio.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Broker confiable!

Like this post? Please share to your friends:
Todo sobre opciones binarias
Deja un comentario

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: