La estrategia de trading Doble Cruce de la Muerte

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La estrategia de trading Doble Cruce de la Muerte

La estrategia de trading Cruce de la Muerte le ayudará a tomar el control de sus operaciones y le permitirá predecir con una mayor precisión cuándo ocurrirá una caída del mercado. El doble cruce de la muerte es una estrategia mejorada que se puede utilizar para determinar cuándo comenzará una tendencia bajista a corto o largo plazo.

A menudo escuchamos referencias del cruce de la muerte en CNBC o Bloomberg y en otros sitios importantes de los mercados, pero hay muchas cosas que no cuentan sobre esta estrategia. Específicamente, en la mayoría de los casos no ofrecen un sistema de trading sistemático basado en el cruce de la muerte y eso es algo muy importante porque no queremos adivinar en nuestras operaciones.

En teoría, el cruce de la muerte señala una posible variación en el sentimiento del mercado, indicando específicamente el cambio de una tendencia alcista a una tendencia bajista. El cruce de la muerte ocurre cuando una media móvil de más corto plazo, la EMA de 50 periodos, cruza o rompe por debajo de una media móvil de más largo plazo, la EMA de 200 periodos. Usualmente este enfoque se aplica a gráficos diarios, en donde se aplican 1 EMA de 50 días y 1 EMA de 200 días.

La buena noticia es que en este artículo presentamos una modificación y mejora de esta estrategia para que pueda funcionar en todas las clases de activos (acciones, materias primas, divisas y criptomonedas).

Antes de entrar en mayores detalles, primero definamos que es el cruce de la muerte y cómo hacer dinero con la cruz de la muerte.

¿Qué es el cruce de la muerte?

El cruce de la muerte se produce cuando una media móvil de 50 días cruza a la baja una media móvil de 200 días. Este fenómeno tiene todo tipo de ramificaciones y es una fuerte señal bajista que ha señalado en el pasado a la caída del mercado de valores.

El opuesto de la señal del cruce de la muerte es lo que se conoce como el cruce dorado .

Veamos en la siguiente imagen un ejemplo real del cruce de la muerte en el índice S&P 500.

Sin embargo, no debemos poner demasiado peso en la señal del cruce de la muerte porque en los últimos años se han han producido muchas señales falsas en el mercado de valores de Estados Unidos que han costado a Wall Street decenas de millones de dólares en pérdidas.

A continuación, vamos a revelar un secreto que le ahorrará mucho dinero. También le enseñará la forma en que los traders profesionales y el dinero inteligente operan con el cruce de la muerte.

El cruce de la muerte tiene una alta precisión sólo cuando las dos medias móviles se juntan y el precio converge junto con la EMA 50 y la EMA 200. En ese punto el trader puede esperar que el precio comience a moverse a la baja con una alta probabilidad.

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En otras palabras, si el cruce de la muerte se produce cerca del precio, tiene mayores posibilidades de señalar una caída del mercado El gráfico de precios anterior destaca este patrón muy claro; Ambas medias móviles y el precio convergen juntos en el momento del cruce.

Ahora analice el gráfico de precios que se muestra a continuación para ver la diferencia entre los dos escenarios opuestos:

Cruce de la muerte en el S&P 500 donde vemos que el cruce e MA se produce muy lejos del precio actual debido a que son indicadores retrasados.

Ahora, antes de continuar, siempre recomendamos tomar un pedazo de papel y un bolígrafo y anotar las reglas de este método de trading.

Para este artículo, vamos a utilizar un ejemplo de una operación de venta real que se realiza con base en este método de trading.

Estrategia de Trading del Doble Cruce de la Muerte

La estrategia de trading del Doble Cruce de la Muerte emplea una media móvil adicional más que le ayudará a anticipar cuándo ocurrirá la señal del cruce de la muerte. Esta tercer media móvil es la EMA de 100 días, que es una media móvil de mediano plazo situada entre las otras dos.

Mientras el riesgo pueda definirse y delimitarse, la estrategia de doble cruce de la muerte se puede aplicar a sus clases de activos favoritas, no solo a las acciones.

Tenga en cuenta que el patrón de doble cruce de la muerte se observa mejor en el marco de tiempo diario.

Sin más preámbulos, esta es la guía paso a paso para operar con esta metodología de trading.

Paso # 1: Espere a que la EMA de 50 días cruce por debajo de la EMA de 100 días. Los dos promedios móviles también deben converger con la acción del precio.

Si detectamos el cruce de la EMA de 50 días (línea azul) y la EMA de 100 días (línea naranja) al mismo tiempo que el precio está probando estas dos medias móviles como lo está haciendo en el gráfico diarios del par GBP/USD que se muestra a continuación, podemos decir que estamos ante una situación ideal en el mercado para realizar una operación ya que podemos definir el riesgo.

La regla que se debe tener en cuenta es que cuando las medias móviles convergen con el precio en esta estrategia, el trader debe prepararse porque es altamente probable que el mercado comience a caer y que lo haga con fuerza.

Operación de venta en el par GBP/USD generada por un cruce dela muerte

Determinemos ahora la estrategia de entrada apropiada para esta estrategia.

Paso # 2: Estrategia de entrada múltiple: Primera compra cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 50 días y la EMA de 100 días. Segunda compra cuando el precio rompe y cierra por debajo de la EMA de 200 días.

El uso de múltiples entradas para mejorar el precio de entrada promedio puede ser la mejor manera de operar con el cruce de la muerte. El escalado de una posición es un método útil cuando se busca capturar grandes movimientos de precios en los mercados.

El hecho de que el precio se encuentre cerca de la señal del cruce de la muerte, crea una tensión en el mercado que eventualmente conducirá a un fuerte movimiento a la baja.

Entramos al mercado con la primera mitad de la operación una vez que el precio cierra debajo de las medias móviles exponenciales de 50 y 200 periodos.

Si en el momento en que se produce el cruce de la muerte el precio ya se encuentra ligeramente por debajo de las dos medias móviles antes mencionadas, se recomienda abrir la posición de venta en el mercado en el momento en que el precio cierra debajo de ambas EMA.

La segunda mitad de nuestra posición se abre una vez que el precio rompe y cierra debajo de la EMA de 200 periodos, como se muestra a continuación:

Ciertamente es una buena operación.

*Nota: es importante recordar que el éxito de la señal del cruce de la muerte mejora significativamente cuando el precio y las medias móviles convergen, como explicamos anteriormente.

Lo mejor es mantener las cosas lo más simple posible. Este no es solo un simple aforismo, sino que es una vieja verdad que puede hacer la diferencia entre perder y ganar dinero.

Esto nos lleva al siguiente aspecto importante que debemos determinar a la hora de operar con cualquier sistema de trading, que es dónde colocar nuestro stop loss de protección.

Paso #3: Coloque su stop loss de protección arriba de las EMA de 50 y 100 periodos

Lo más importante que debemos definir cuando operamos en el mercado es nuestro riesgo. Si desea ser un operador rentable, realmente necesita un riesgo limitado. Esto es especialmente cierto cuando operamos en los marcos de tiempo de largo plazo donde aplicamos esta estrategia, como el D1, en donde las pérdidas pueden ser mayores debido a que los rangos de movimientos del precio son mayores.

Si el precio se mueve nuevamente por encima de estas medias móviles tan importantes, podemos asumir con seguridad que esta es otra señal de trading falsa. En este escenario del mercado, buscamos arriesgarnos poco para obtener una ganancia potencialmente mucho más grande.

Por lo tanto, el mejor lugar para colocar el stop loss de protección es arriba de las EMA de 50 y 100 periodos.

Por último, pero no por ello menos importante, debemos definir donde vamos a tomar las ganancias.

Paso # 4: Proceso de dos pasos para la estrategia de toma de ganancias: marque en su gráfico el máximo de la candela en donde se produjo el cruce de la EMA 50 debajo de la EMA 200. Cierre la posición y tome las ganancias cuando este máximo es atravesado

Esta estrategia de toma de ganancias puede parecer un poco compleja, pero una vez que desglosemos los pasos que debe seguir tendrá más sentido por qué hemos elegido este enfoque.

Lo primero que debemos hacer es recordar lo que dijimos al principio del artículo, que es que cuando el precio no converge con las medias móviles, estamos ante una señal de cruce de la muerte de menor probabilidad de éxito.

En el ejemplo a continuación, podemos observar este tipo de acción de precio.

Aquí, lo que tiene que hacer el trader es marcar el máximo de la candela donde ocurre el cruce de la muerte y tomar las ganancias de la operación tan pronto como el precio rompe ese máximo.

* Nota: el anterior fue un ejemplo de una operación de venta realizada con base en una señal de la estrategia del cruce de la muerte. Utilice las mismas reglas para una operación de compra, pero a la inversa, en cuyo caso hablamos de la estrategia de trading del cruce dorado. En la imagen a continuación, puede ver un ejemplo real de una operación de compra.

Conclusiones

El seguimiento de la señal del cruce de la muerte puede ser un enfoque muy eficiente para identificar el sentimiento bajista en el mercado. Si el operador desea cambiar del trading a corto plazo e intentar capturar tendencias más grandes, la estrategia del cruce de la muerte puede ayudarle a lograr sus objetivos.

Es importante que el operador comprenda que el enfoque del cruce de la muerte es universalmente aplicable a cualquier otra clase de activos. Podemos tener un cruce de la muerte en mercados tan distintos como las criptomonedas, los índices, las materias primas y las divisas, ya que es un fenómenos que se basa en la acción del precio. Capturar y detectar tendencias bajistas puede ser una tarea difícil porque las tendencias bajistas suelen ser diferentes a las tendencias alcistas. Sin embargo, la estrategia del doble cruce de la muerte le brinda al operador una forma sistemática de abordar las tendencias bajistas.

Triple Cruce de la Muerte

El triple cruce de la muerte o TCM como es conocido por sus siglas, fue definido por Scott Lowry en su libro “The Magic of Moving Averages”. Un libro muy interesante que se puede adquirir fácilmente en librerías especializadas, que realmente no tiene desperdicio y que deben conocer necesariamente todos aquellos interesados en el trading. Mr. Lowry sienta en él, las bases de lo que conocemos como Triple Cruce de la Muerte, método de entrada al mercado, bastante eficaz si se usa correctamente, en gráficos intradía, diarios o semanales.

El mismo puede servir para analizar situaciones de compra o venta tanto en contado como en futuros, funcionando bastante bien en determinados índices (según mi propia experiencia con el Ibex 35 y el DAX de forma muy correcta y acertada) dependiendo siempre del espacio temporal con el que se trabaje.

Básicamente se trata del uso por convergencias de tres medias móviles (exponenciales) de 4, 18 y 40 periodos, sin que exista problema alguno en que los mismos sean adaptados a nuestros gustos partiendo de la mejor de las experiencias: probar, calcular y corregir hasta dar con los periodos que entendemos, proveen mejores señales. Precisamente serán los diversos cruces de estas medias, los que nos indicarán las distintas señales de trading.

Entiendo que las mejores condiciones de trabajo son:

1.- Actuar con índices cuando estos se encuentran alejados de periodos laterales.

2.- Una vez producido el cruce de medias, se debe trazar un canal de soporte-resistencia que nos servirá como indicador de ruptura de la tendencia.

3.- Vencida cualquiera de estas zonas, bien la de soporte o la de resistencia, habremos obtenido la señal para incorporarnos a la tendencia, cortos tras la ruptura del soporte o largos en la situación contraria, es decir frente a la ruptura de la resistencia. Podemos establecer como señal de venta el hecho de que la media más rápida (la de 4 periodos) cruce hacia abajo las medias más lentas. Señal de compra sería, cuando la media rápida cruzase hacia arriba a las otras medias.

4.- Para alcanzar objetivos, se fijará un stop dinámico (móvil o de seguimiento) sobre la media más amplia, es decir la de 40 en nuestro caso, debiendo permanecer atentos al precio de cierre por debajo o por encima de ella, lo cual nos dará la indicación de cierre de posición. Obviamente esto último depende mucho del tipo de trading que se esté realizando, bien sea intradía o más amplio, por lo que el sistema mencionado es un genérico que debe ser adaptado a la concreta situación de trabajo que realicemos.

Personalmente, me resulta bastante fiable para alcanzar posiciones cortas (a la baja) y generalmente proporciona muy buenos resultados en este tipo de estrategias, siempre en combinación con el volumen y otros indicadores, lo cual permite encontrar lecturas e interpretaciones más exactas.

Siguiendo con los estudios de este autor en otra ocasión les comentaré un sistema muy interesante que se denomina “Fenómeno Delphic”. Lo haré un poco más adelante.

Artículo escrito para TODOS A LA BOLSA

Cruce Dorado de Medias Móviles y Cruce de la Muerte

10 enero, 2020 18 mayo, 2020

El Cruce dorado de medias móviles (Golden Cross), es una estrategia típica de los inversores en acciones, y que suele indicar un cambio de tendencia de bajista a alcista.
Para establecer un Cruce dorado de medias móviles, necesitamos una media móvil de 200 sesiones simple, y una media móvil 50 sesiones simple.
Cuando la media rápida de 50 sesiones, cruza alcista la media más lenta de 200 sesiones, se establece el Cruce dorado, y sería una buena oportunidad para abrir posiciones largas.
La interpretación que hacen muchos inversores, es que en ese momento el mercado se pone alcista de largo plazo. Como bien habrás interpretado, este cruce tiene especial relevancia cuando hablamos de índices.
En este gráfico del IBEX 35, podemos observar como en octubre del 2020 se produjo un cruce dorado, pero al poco tiempo el precio volvió a las medias.
La señal siguió firme en el gráfico, pero muchos inversores seguro que tuvieron dudas. Es uno de los problemas que tienen los sistemas de Trading con cruces de medias móviles.

Índice del artículo

Aplicando el Cruce dorado de medias móviles a las acciones

Como ocurre con todas las estrategias y sistemas de Trading, cada inversor toma luego sus propias decisiones y adapta ideas que encuentra a su propia forma de operar.
He podido encontrar estrategias, que aplican diferentes periodos de tiempo a las medias móviles, y todas dicen llamarse “Golden Cross” o Cruce dorado.
En el Trading con acciones, es muy habitual utilizar medias de 50 periodos simple y de 100 periodos, en lugar de 200 sesiones.
Para muy corto plazo, también se utilizan medias de 15 periodos y 50 periodos.
A medida que acortamos los periodos de tiempo, como comprenderás, la estrategia empieza a perder eficacia. Si hablamos de un “cambio de tendencia” a largo plazo y utilizamos medias de 15 y 50 días, estamos estableciendo que el periodo máximo de tiempo analizado es de 50 días, unos dos meses de negociación. A mi me parece poco tiempo para hablar de cambio de tendencia.

Cruce de la muerte, Death Cross

La estrategia contraria o bajista del Cruce dorado, es el Cruce de la muerte (Death Cross).
Todo funciona de la misma forma y utilizamos los mismos indicadores y periodos: Media móvil simple de 50 días y media móvil simple de 200 días.
Tendríamos un cruce de la muerte bajista, cuando la media móvil rápida de 50 días, cruza bajista la media móvil lenta de 200 periodos.
En índices, este cruce nos avisa de un cambio de tendencia de largo plazo, pasando de alcista a bajista.
De la misma forma que para el Golden Cross, hay una interpretación genérica por parte de los participantes del mercado, en establecer que esta señal es realmente buena y alcista, un Cruce de la muerte es muy mala señal…a veces el análisis técnico funciona por autocumplimiento, aunque no siempre.

La importancia de los cruces de medias móviles de largo plazo

Si llevas tiempo invirtiendo y leyendo sobre análisis técnico, habrás podido leer que la media móvil de 200 periodos, es utilizada como un indicador de largo plazo muy potente.
Hay que pensar que cuando hablamos de 200 periodos de tiempo diario, estamos teniendo en cuenta el movimiento del precio de casi un año entero. Cuando el precio cruza una media móvil de un periodo tan largo de tiempo, esta generando una señal muy fuerte.

Fiabilidad de los cruces de medias móviles

Los cruces de medias móviles se vienen utilizando desde que se empezaron a dibujar los primeros gráficos a mano, mucho antes de que surgieran los primeros programas de Trading.
La importancia de las medias móviles, es mayor a medida que los plazos que utilizamos para nuestros análisis, son más largos.
Si utilizamos una media móvil de 5 y 10 periodos, generará muchas señales de compra y venta, pero tendremos una gran cantidad de ellas que serán falsas.
Alargando los plazos, conseguimos menos señales, pero más fiables.
Al utilizar tres medias móviles, la probabilidad de éxito aumenta bastante, como ocurre con el Sistema Lowry de medias móviles.

Filtrando señales de Trading en las estrategias con cruce de medias móviles

Lo ideal en los sistemas de Trading con medias móviles, es utilizar indicadores que nos ayuden a filtrar señales, y sólo operar cuando hay un aumento de volumen considerable, o cuando tenemos algún indicador (no basado en medias móviles como el MACD) que confirme la señal.
Un indicador que suele funcionar muy bien, como filtro en este tipo de sistemas, es el Movimiento Direccional, por que trata de medir la volatilidad y la posibilidad de que una nueva tendencia se esté originando.
También es buena idea no ponerse largo o corto, cuando el cruce de medias móviles se genera, si no esperar que existan confirmaciones y patrones de precio, que acompañen la decisión. Esto es lo que a mi me gusta llamar: confluencias de Trading. En el primer gráfico del IBEX 35, vemos como después de generarse la señal, el precio vuelve a bajar a las medias, en el cruce bajista, también tenemos un movimiento similar.
Cuando varias señales distintas se unen en un punto, es buena idea tomar partido. Por ejemplo, cuando en un soporte vemos una vela martillo, y además el cruce de medias móviles es alcista, es una clara invitación a comprar. ¿No te parece?

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