Técnica de Trading Martingala ¿Porqué debemos evitarla

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Broker confiable!

Técnica de Trading Martingala: ¿Porqué debemos evitarla?

Este sistema de trading se basa en un sistema de apuestas bastante popular que se desarrolló en el siglo XVIII en Francia. El principio base de esta estrategia consiste en doblar la apuesta cada vez que se tiene una pérdida de tal manera que si ganamos nos recobramos de la pérdida anterior y a la vez obtenemos una ganancia igual al monto apostado en la apuesta anterior. Si un trader tuviese una cantidad infinita de dinero, esta estrategia sería algo seguro ya que con una cantidad de apuestas que tiende al infinito el resultado necesario que tendría una probabilidad igual a 1 eventualmente llegaría.

El problema lógicamente es que ningún trader posee una cantidad infinita de dinero y el uso de esta estrategia puede llevar con el paso del tiempo a la pérdida total del capital de la cuenta. Hay que considerar que el mercado suele moverse en tendencias claramente definidas por lo cual una estrategia de este tipo produciría una serie de pérdidas cada vez más elevadas, sobre todo en las tendencias alcistas y bajistas más fuertes.

Es una estrategia cuyo uso NO recomendamos bajo ninguna condición. La razón de haber incluido la estrategia de Martingale en Técnicas de Trading es para explicar porque debe ser descartada ya que en la actualidad existen muchos Expert Advisors (sistemas automatizados de trading) pagados y bastante costosos que se basan en esta estrategia y cuyos creadores prometen ganancias elevadas y constantes a largo plazo aprovechándose de personas con poco conocimiento del mercado y que desean dinero fácil.

Las principales características de este sistema son las siguientes:

  • Supuestamente es un sistema «a prueba de fallos».
  • En la práctica esta estrategia es inviable y poco práctica y a largo plazo termina con el capital de la cuenta del trader.
  • La relación ganancia/riesgo puede alcanzar valores muy bajos.
  • Puede acabar una cuenta de trading en poco tiempo en tendencia definidas.
  • Esta estrategia puede aplicarse con cualquier instrumento del mercado y en cualquier marco de tiempo.

Pueden encontrar más información sobre el método Martingala en el trading en el siguiente artículo:

¿Qué es la Martingala?

28 agosto, 2020 5 marzo, 2020

La estrategia de la martingala o martingale es una herencia de los juegos de azar, o sea es una forma de apostar, que también es aplicable a la inversión en bolsa.
Los sistemas de martingala se basan en ir apostando más cuando se pierde, para cubrir la pérdida. Lo lógico es doblar, aunque los sistemas incluyen estrategias de todo tipo.
La estrategia de la martingala tuvo mucho éxito en el siglo XVIII, y tomó su nombre de los habitantes de la región francesa de Martigues (martingales) ya que estas gentes tenían la fama de ser ingenuos y simplones, como la propia estrategia.
A pesar de que se ha demostrado la inexistencia de estrategias de juego infalibles, mucha gente sigue pensando que se puede ganar en el juego utilizando la martingala.

Índice del artículo

¿Cómo funciona el sistema Maringale? Ejemplo simple de martingala

La forma más sencilla de ejemplarizar el sistema martingale, es con el juego de azar de cara o cruz. Hay dos opciones en cada lanzamiento, puede salir cara o puede salir cruz, las probabilidades de acertar con el movimiento son del 50%.
Elijo cara, lanzo la moneda al aire y sale cruz. Es algo normal y lógico, las probabilidades de acertar en este suceso aleatorio, son del 50%.

El inconveniente, es que puedo lanzar 20 veces, y salir las 20 el mismo resultado, bastante improbable, pero totalmente posible.
Vamos a realizar un ejemplo práctico, de como sería un juego de martingala.
Lanzamos una moneda al aire. Apuesto 1€ y pierdo.
En la siguiente tirada, doblo mi apuesta inicial (2€). Si pierdo, estaré perdiendo el doble, pero si gano, habré recuperado mi apuesta inicial, más un euro.
Vuelvo a perder. Doblo otra vez, ahora apuesto 4€. Si gano, estaré recuperando mis tres euros perdidos, más un euro. Si pierdo, estaré perdiendo 4+2+1= 7€.
Si vuelvo a perder, doblaría la apuesta anterior. Como aposté 4 euros, apostaría 8 euros.
Así lo podemos prolongar hasta el infinito, y mi ganancia máxima sería de 1€. Si gano en la primera mano, habré ganado un 50%, pero si vamos alargando las apuestas, el riesgo se multiplica hasta el infinito, y el beneficio resultará ridículo.

Las mentiras de las probabilidades en los juegos de azar

En su día, los Pelayos consiguieron ganar a los casinos, porque descubrieron unas ineficiencias en las mesas que podían poner de su parte, siempre que apostaran en suficiente número de veces.
Sin esas ineficiencias, saber donde caerá la bolita es imposible. Puede caer 10 veces en el mismo número, como puede caer 100.
Cuando tiramos una moneda al aire, las probabilidades de que salga cara o cruz, es del 50%.
Si volvemos a tirar una moneda al aire, es de suponer que las probabilidades de que se repita el mismo suceso, se reducen. O sea, que si seguimos apostando por el mismo resultado, las probabilidades de acertar en el siguiente suceso, han aumentado.
En los sucesos aleatorios esto es mentira. Cada suceso es independiente, cada vez que lanzamos una moneda al aire, las probabilidades de que salga cara o cruz, siguen siendo del 50%.
En la bolsa y en el Trading, eso no es así, porque los sucesos no son totalmente iguales ni aleatorios, y las probabilidades estarán más de un lado u otro, en función de los miles de participantes que están influyendo sobre el sentido del precio.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Broker confiable!

Sistemas de inversión y trading basados en una estrategia de martingala

Llevo un tiempo realizando un estudio sobre inversores en una plataforma de Trading conocida.
He descubierto que muchos de los traders que arrojan buenos resultados, incluso espectaculares, lo hacen por que no tienen stops de pérdidas.
Un inversor no tiene que tener un stop de pérdidas, incluso un trader en algunos sistemas, podríamos decir que tiene sistemas de reducir pérdidas o salir de “trades” complicados, sin tener que aplicar un stop de pérdidas.
Pero lo que yo he descubierto, es que muchos aplican sistemas en los que promedian a la baja, incluso algunos utilizan un sistema de martingala.
He visto operaciones abiertas con un 50% en pérdidas, y al mirar como se está ejecutando la operación (se puede ver), veo que llevan abiertas 10 o 12 operaciones en el mismo activo, promediando a la baja en la mayoría de las ocasiones.

Esta es una operación de un trader. Vemos como va sumando operaciones perdedoras, lo que maquilla los resultados

Evidentemente, cuando el mercado se da la vuelta (en algún momento lo hará, si no han destrozado la cuenta antes), sus resultados parecen muy buenos, cuando sus pérdidas latentes han sido bestiales.
A continuación, te muestro dos sistemas que utilizan la martingala en su concepción. Uno es un sistema de Trading y otro es un sistema o estrategia de inversión.
Algunos traders consiguen utilizar estos sistemas con éxito, pero el éxito no se debe sólo y exclusivamente al sistema, también tiene que ver con elementos externos, como la elección del activo y el momento de ponerlos en marcha, etc.

La martingala en el Forex, el Grid Trading

Uno de los sistemas basados en la martingala más famosos que podemos encontrar en la red es el Grid Trading.
Habitualmente el Grid Trading se asocia al Forex que es donde ha calado hondo y donde tiene popularidad.

Hay muchos traders que usan esta forma de especular en Forex, pero que haya mucha gente que lo use, incluso que haya “algunos” traders que ganen dinero, no significa que sea un sistema ganador.

Hay muchos tipos de Grid Trading, pero la idea subyacente sobre este sistema es dividir el gráfico en rejillas o Grids, y poner órdenes de compra y venta en cada cuadrante, con la intención de aprovechar la volatilidad del mercado.
El Grid tradicional, asocia una compra y una venta en cada nivel, y se va aprovechando de que los rangos en el Trading de Forex son muy habituales.
Si nos cogemos un gráfico de 5 o de 15 minutos, podemos ver como hay muchas, muchas veces que el precio está en rango durante días. Suelen ser rangos amplios y que pueden proporcionar muchas operaciones, el problema que nos podemos encontrar es que el precio salga del rango, y pueda generar pérdidas considerables.
La ventaja que tiene este sistema de Trading es que no necesitas predecir la trayectoria del mercado, ya que si va en una u otra dirección siempre cubres la posición.
Con el tiempo he descubierto que algunos de los sistemas de Grid ganadores, suelen tener un componente de tendencia, además de acotar pérdidas máximas, para no entrar en situaciones insostenibles. Lo que quiero decir es que, la idea no es mala del todo y que bajo determinadas circunstancias, se pueden crear sistemas ganadores

Utilizando la martingala, para un sistema de largo plazo, el GAD

El GAD (Gestión automática del dinero), del que he hecho varios artículos en este blog, es una martingala elaborada con un margen de seguridad para el inversor, pero no nos equivoquemos, sigue siendo un sistema de martingala.
Si es una martingala, y las martingalas son peligrosas, ¿Por qué es recomendable para un inversor normal usar el GAD?
A diferencia del Grid Trading, en el que especulamos sobre activos que realmente no nos proporcionan nada, incluso con la gravedad que tiene el apalancamiento implícito en el Forex, el invertir en acciones cambia sustancialmente la martingala, ya que invertimos en activos con la seguridad de que compramos una parte de un negocio, y que no nos apalancamos.

Al igual que podríamos decir que promediar a la baja es una buena estrategia para el largo plazo, el utilizar un sistema que regula cuando comprar y vender, como es el GAD, a largo plazo puede ser muy ventajoso para el inversor.
En este punto del artículo merece la pena diferenciar entre inversores y traders. Un inversor compra empresas con una intención de permanencia, valorando el negocio que compra.
Como decía Buffett cuando le preguntaban que ocurría si una empresa sobre la que había invertido bajaba de precio, ¿Qué hacía? La respuesta te la puedes imaginar, “comprar más”.
Un trader tiene una mentalidad totalmente distinta, o debe tenerla. Cuando entra en una posición compradora, y el valor empieza a bajar, automáticamente cierra la posición, porque simplemente no va en la dirección prevista.
El GAD utiliza la idea básica de los sistemas de martingala, promediando a la baja, y recogiendo beneficios cuando la bolsa sube.
Algunos pueden pensar que es peligroso seguir apostando por un valor cuando baja, y les diría que tienen razón, que es muy peligroso, pero que el sistema no reconoce el peligro sólo cifras.
El peligro que tiene el GAD es utilizar malos argumentos, o sea, elegir malas empresas para conformar nuestra cartera. Está demostrado que las mejores empresas, en épocas de crisis tienden a hacerlo mejor en bolsa que el resto.

Forex.es

El foro sobre el mercado de divisas

  • Índice generalEstrategias y AnálisisForex en General
  • Cambiar tamaño de la fuente
  • Imprimir vista
  • Volver a FXStreet
  • Calendario Económico
  • FAQ
  • Registrarse
  • Identificarse

Técnica de Trading Martingala. Es equivocada?

Técnica de Trading Martingala. Es equivocada?

por Ranzel Gonzalez » 23 Abr 2020, 17:40

Re: Técnica de Trading Martingala. Es equivocada?

por Fabrizio Soteldo » 23 Abr 2020, 22:25

Re: Técnica de Trading Martingala. Es equivocada?

por casiTRADER » 24 Abr 2020, 02:35

Re: Técnica de Trading Martingala. Es equivocada?

por Nightmare » 25 Abr 2020, 01:27

Re: Técnica de Trading Martingala. Es equivocada?

por Felice Carpenito » 03 May 2020, 10:33

Re: Técnica de Trading Martingala. Es equivocada?

por Ricardo Marquez » 03 May 2020, 13:18

Re: Técnica de Trading Martingala. Es equivocada?

por Andrest » 03 May 2020, 17:27

Da igual la variante que utilices. a la larga sigue siendo lo mismo, arriesgas mas de lo que esperas ganar, hagas lo que hagas la martingala es así. ya se trato largo y tendido este tema, dejo link:

Re: Técnica de Trading Martingala. Es equivocada?

por Nightmare » 03 May 2020, 21:17

Las martingala y demas variantes estan lejos de
«no ser de gran peligro» y «ser estrategia bien solida»

Si pones limites de cierre, es mala decision, ya que cada trade tendras que ponerlo en un lote bien pequeño.
La proporcion entre lotes hace que (aunque no quiebre o demore mas en quebrar la cuenta) cuando pierdas igual se llevara muchas ganancias.

Lo explique en otro hilo hace un par de dias, pero respondieron con «comicidad».

Para que cada uno se lo demuestre a si mismo hagan esto.
Hagan un BT de sus estrategia sin incluir el incremento por aumento de capital (obvio, asi es como se hace y analiza cualquier optimizacion y BT) .
a) BT con martingala, donde obtienen un DD maximo.
b) BT sin martingala pero con tamaño de lote fijo que tenga el mismo DD que (a).

Comparen, veran que (b) llegando al mismo DD tendran mejores resultados, sera una estrategia estable, sin petar la cuenta, dormiran tranquilos, no sera una «apuesta de juego tipo casino», no auyentaran a los posibles inversionistas (ni los engañaran con estrategias martingaleras/grids de «exito» momentaneo).

Otra forma de ver esto y tal vez mas clara para algunos es:
Pongan la estrategia al mismo VAR, luego analicen cual conviene.

Como el mt4 no calcula el VAR (lo que usa Darwinex para clasificar estrategias), me parecio que podrian hacer la prueba tomando el DD maximo de varios años, es algo que si se obtiene del mt4 y herramientas como el QuantAnalyzer entre otras.

Se asume que tienen una estrategia rentable, no crean que una estrategia no rentable sera rentable con martingala o añadiendo posiciones.

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

  • Índice general
  • El Equipo • Borrar todas las cookies del Sitio • Todos los horarios son UTC + 1 hora [ DST ]

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traducción al español por Huan Manwë
Karma functions powered by Karma MOD © 2007, 2009 m157y

Aviso Legal: La negociación de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser apropiada para todo tipo de inversores. El alto grado de apalancamiento del mercado puede jugar tanto a favor como en contra del inversor. Por lo tanto, antes de negociar divisas, Vd. debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Recordamos que existe la posibilidad de perder una parte o toda la inversión inicial por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Se debe tener conocimiento previo de todos los riesgos asociados a la negociación de divisas y, en caso de que se tenga alguna duda, buscar la ayuda de un asesor financiero independiente.

Las opiniones expresadas en FXStreet provienen de autores independientes que no necesariamente representan la opinión de FXStreet o de su equipo directivo. FXStreet no verifica la certeza o veracidad de las declaraciones o denuncias de ninguno de los autores independientes que colaboran en la página. Todos los textos publicados son susceptibles de contener errores u omisiones.

Las opiniones, noticias, informes, análisis, cotizaciones u otras informaciones contenidas en FXStreet, producidas por el equipo de FXStreet, por sus colaboradores, socios, asociados o colaboradores tienen carácter de comentario general de mercado y en ningún caso constituyen un consejo o una recomendación de inversión.

FXStreet declina cualquier responsabilidad legal por cualquier pérdida o perjuicio incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, pérdidas o beneficios que puedan derivarse directa o indirectamente del uso de esta información o de la confianza depositada en ella.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Broker confiable!

Like this post? Please share to your friends:
Todo sobre opciones binarias
Deja un comentario

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: